Para o modelo ARIMA(0,0,2) dado por onde é o ruído branco ...
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Q232782
Estatística
Para o modelo ARIMA(0,0,2) dado por
onde
é o ruído branco de média zero e variância
é uma constante, considere as seguintes afirmações:
I. O processo resultante desse modelo é sempre estacionário.
II. O processo resultante desse modelo só é estacionário se estiverem satisfeitas simultaneamente as condições![Imagem 011.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/26344/Imagem%20011.jpg)
![Imagem 012.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/26344/Imagem%20012.jpg)
III. A função de autocorrelação parcial do processo resultante desse modelo é dominada por uma mistura de exponenciais ou senoides amortecidas.
IV. A função de autocorrelação do processo resultante desse modelo apresenta decaimento exponencial.
Dentre as afirmações acima são verdadeiras APENAS
![Imagem 008.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/26344/Imagem%20008.jpg)
![Imagem 009.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/26344/Imagem%20009.jpg)
![Imagem 010.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/26344/Imagem%20010.jpg)
I. O processo resultante desse modelo é sempre estacionário.
II. O processo resultante desse modelo só é estacionário se estiverem satisfeitas simultaneamente as condições
![Imagem 011.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/26344/Imagem%20011.jpg)
![Imagem 012.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/26344/Imagem%20012.jpg)
III. A função de autocorrelação parcial do processo resultante desse modelo é dominada por uma mistura de exponenciais ou senoides amortecidas.
IV. A função de autocorrelação do processo resultante desse modelo apresenta decaimento exponencial.
Dentre as afirmações acima são verdadeiras APENAS