Nos modelos de séries temporais dados a seguir tem-se que:1....
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Ano: 2014
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 19ª Região (AL)
Prova:
FCC - 2014 - TRT - 19ª Região (AL) - Analista Judiciário - Estatística |
Q411525
Estatística
Nos modelos de séries temporais dados a seguir tem-se que:
1. os parâmetros Φ e θ satisfazem às condições:
< 1 e
< 1 e θ0 é uma constante real.
2. at é o ruído branco de média zero e variância 1.
Considere as seguintes afirmações:
I. O modelo Zt = ΦZt - 1 + at + θ0 Tem média μ dada our μ = 1 - Φ / θ0
II. O modelo Zt = at - θat-1 tem função de autocorrelação dada por f ( k ) =![imagem-009.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/36200/imagem-009.jpg)
III. A série Zt = at - θa t-1 t = 1,2,...., é estacionária porque
< 1
IV. A previsão de origem t e horizonte 1 para a série Zt = at - θat - 1 + θ0 t = 2,3, ..... é θ0
Está correto o que consta APENAS em
1. os parâmetros Φ e θ satisfazem às condições:
![imagem-007.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/36200/imagem-007.jpg)
![imagem-008.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/36200/imagem-008.jpg)
2. at é o ruído branco de média zero e variância 1.
Considere as seguintes afirmações:
I. O modelo Zt = ΦZt - 1 + at + θ0 Tem média μ dada our μ = 1 - Φ / θ0
II. O modelo Zt = at - θat-1 tem função de autocorrelação dada por f ( k ) =
![imagem-009.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/36200/imagem-009.jpg)
III. A série Zt = at - θa t-1 t = 1,2,...., é estacionária porque
![imagem-010.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/36200/imagem-010.jpg)
IV. A previsão de origem t e horizonte 1 para a série Zt = at - θat - 1 + θ0 t = 2,3, ..... é θ0
Está correto o que consta APENAS em
sugiro a leitura de
http://people.ufpr.br/~lucambio/CE017/1S2010/5515941-Apostila-Series-Temporais.pdf