Questões de Concurso Sobre análise de séries temporais em estatística

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Q2108536
Estatística Conhecimentos de estatística , Análise de séries temporais ,
Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 17ª Região (ES) Prova: FCC - 2022 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Estatística |
Q2108536 Estatística
Em uma modelagem de série temporal foi adotado o modelo auto-regressivo de ordem p = 1, AR(1), dado por Zt = 0,8Zt-1 + at , onde at é o ruído branco com média zero e variância unitária. Zt depende apenas de Zt-1 e do ruído branco no instante t, t ∈ Z. A variância do processo e o valor da função de auto-covariância Yj para j = 2 são (adotando duas casas decimais), respectivamente,
Alternativas
Q2101315
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2023 Banca: Instituto Consulplan Órgão: MPE-BA Prova: Instituto Consulplan - 2023 - MPE-BA - Analista Técnico – Estatística |
Q2101315 Estatística
A imagem a seguir exemplifica dois cenários relacionados à curva de transmissão de casos em uma epidemia. Há uma curva acentuada, causada por um pico acelerado de infecções, em oposição a uma curva mais achatada, com casos mais distribuídos ao longo do tempo:
Imagem associada para resolução da questão

A respeito da análise dessa imagem, assinale a afirmativa INCORRETA.
Alternativas
Q2086192
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2023 Banca: Instituto Consulplan Órgão: SEGER-ES Prova: Instituto Consulplan - 2023 - SEGER-ES - Analista do Executivo - Estatística |
Q2086192 Estatística
Uma série temporal é um conjunto de observações ordenadas no tempo, não necessariamente igualmente espaçadas, que apresentam dependência serial, isto é, dependência entre instantes de tempo. Uma grande quantidade de fenômenos de natureza física, biológica, econômica etc. pode ser enquadrada nesta categoria. A maneira tradicional de analisar uma série temporal é através da sua decomposição em componentes. O componente caracterizado pelas oscilações de subida e de queda nas séries, de forma suave e repetida, com difícil previsibilidade denomina-se: 
Alternativas
Q1988224
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: ANP Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - ANP - Regulador de Novas Atribuições III - Cargo 6 |
Q1988224 Estatística
 Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at  em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[Xt]  = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].
Com base nessas informações, julgue o próximo item.  

A correlação linear entre Xt-1 e Xt+1 é igual a 0,04. 
Alternativas
Q1912797
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) , Análise de séries temporais ,
Ano: 2022 Banca: FGV Órgão: EPE Prova: FGV - 2022 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Petróleo - Abastecimento |
Q1912797 Estatística

Seja o modelo de séries temporais dado por:

     Imagem associada para resolução da questão

onde ut é independente e igualmente distribuído com média zero e variância Imagem associada para resolução da questão. Suponha que Imagem associada para resolução da questão 


Se Z3 = 30, encontre a melhor previsão para Z5 utilizando o critério do Erro Médio Quadrático.

Alternativas
Respostas
76: A
77: B
78: A
79: C
80: D
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