Questões de Concurso
Sobre estatística descritiva (análise exploratória de dados) em estatística
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Considere que a covariância e a correlação linear entre as variáveis X e Y sejam, respectivamente, iguais a 5 e 0,8. Suponha também que a variância de X seja igual a quatro vezes a variância de Y. Nesse caso, é correto afirmar que a variância de X é igual a 2.
Se a amplitude observada em um conjunto de dados formado por 10 elementos for igual a 12, então a variância desse conjunto de dados será inferior a 120.
12; 12; 12; 13; 13; 15; 15; 15; 15; 16.
A moda desses dez valores corresponde a:
Considerando a tabela, referente aos valores das variáveis X e Y, é correto afirmar que a correlação entre as variáveis X e Y
O valor da estatística F (F calculado) utilizado para a verificação da igualdade das médias é
são o peso e a altura, respectivamente, do i-ésimo sócio
(i = 1, 2, 3, . . . ,100).
Está correto afirmar que o coeficiente de variação de
I. O valor de é mínimo se a for igual à média aritmética das observações.
II. O valor de é mínimo se a for igual à mediana das observações.
III. O valor de é nulo se a for igual à moda das observações.
IV. O valor de é nulo se a for igual à média aritmética das observações.
Então, são corretas APENAS
Com relação aos diagramas dos dois grupos, verifica-se que
O número de domicílios em que se verificou possuir, pelo meno, 1 eleitor e no máximo 3 eleitores é
Observação: é a frequência da i-ésima classe.
O valor da mediana, obtido pelo método da interpolação linear, é igual a R$ 4.625,00. Se 76 funcionários possuem um salário superior a R$ 5.000,00, então a porcentagem dos funcionários que possuem um salário de, no máximo, R$ 4.000,00 é igual a
I. Uma intervenção que afeta uma série temporal pode mudar o nível da série, podendo também afetar a sua variabilidade.
II. De um modo geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados.
III. Para o modelo onde é ruído branco de média zero e variância σ2, a previsão de origem t e horizonte 2 é igual
IV. Se é ruído branco de média zero e variância σ2 um modelo do tipo , é estacionário de médias móveis sazonal.
Dentre as afirmações acima são verdadeiras APENAS
onde é o ruído branco de média zero e variância é uma constante, considere as seguintes afirmações:
I. O processo resultante desse modelo é sempre estacionário.
II. O processo resultante desse modelo só é estacionário se estiverem satisfeitas simultaneamente as condições
III. A função de autocorrelação parcial do processo resultante desse modelo é dominada por uma mistura de exponenciais ou senoides amortecidas.
IV. A função de autocorrelação do processo resultante desse modelo apresenta decaimento exponencial.
Dentre as afirmações acima são verdadeiras APENAS