Questões de Concurso Para telebras

Com base nessas informações, julgue o item que se segue. 

Suponha que X1, X2, X3, X4, X5 sejam variáveis aleatórias que representam a amostra a ser obtida pela amostragem do tipo II. Nesse caso, é correto afirmar que essas variáveis aleatórias são mutuamente independentes.  

Com base nessas informações, julgue o item que se segue. 

Na amostragem do tipo II, a fração amostral é igual a 0,05.

Com base nessas informações, julgue o item que se segue. 

Suponha que a variância populacional seja definida por  em que   Nesse caso, se a média da amostra aleatória simples com reposição (tipo I) for representada por 

Com base nessas informações, julgue o item que se segue. 

Se o tipo II for aplicado, a probabilidade de que a amostra seja formada pelos elementos x8, x27, x70, x77, x99 é igual a  .

Com base nessas informações, julgue o item que se segue. 

Na amostragem do tipo I, a probabilidade de que o elemento da população x₂₀ constitua a amostra de tamanho n = 6 é igual a 0,09. 

Considerando as informações apresentadas no quadro precedente, julgue o item subsequente, acerca de modelos de regressão linear. 

A vantagem da medida C_p de Mallows em relação às outras medidas para a modelagem dos dados por regressão linear é sua robustez frente a presença de muitos pontos influentes na amostra.

Considerando as informações apresentadas no quadro precedente, julgue o item subsequente, acerca de modelos de regressão linear. 

O melhor modelo candidato não necessariamente apresenta maior R²_ajustado .

Considerando as informações apresentadas no quadro precedente, julgue o item subsequente, acerca de modelos de regressão linear. 

O melhor modelo candidato apontado pelo critério BIC possui 8 coeficientes. 

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

Para se testar a hipótese nula H₀ : y = a + ε contra a hipótese alternativa H₁: y = a + bx + ε, a estatística do teste F proporcionada pela tabela ANOVA é igual ou superior a 2.

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

O R² ajustado é maior ou igual a 0,05.

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

A variância amostral da variável dependente é inferior a 12. 

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

O coeficiente de explicação do modelo é igual a 0,99.

Considerando que ŷ_k denote o valor ajustado — pelo método de mínimos quadrados ordinários — da variável resposta yk de um modelo de regressão linear múltipla na forma y_k = β₀ + β₁x_1,k + β₂x_2,k + ε_k , para k ∈ {1, … ,10}; que, nesse modelo, {ε₁, ..., ε₁₀} seja um conjunto de erros aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a σ² ; e que cada resíduo produzido pelo ajuste seja escrito como r_k = y_k - ŷ_k , julgue o próximo item.

Considerando que ŷ_k denote o valor ajustado — pelo método de mínimos quadrados ordinários — da variável resposta yk de um modelo de regressão linear múltipla na forma y_k = β₀ + β₁x_1,k + β₂x_2,k + ε_k , para k ∈ {1, … ,10}; que, nesse modelo, {ε₁, ..., ε₁₀} seja um conjunto de erros aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a σ² ; e que cada resíduo produzido pelo ajuste seja escrito como r_k = y_k - ŷ_k , julgue o próximo item.

A razão r_k /ŷ_k  é denominada resíduo padronizado.

Considerando que ŷ_k denote o valor ajustado — pelo método de mínimos quadrados ordinários — da variável resposta yk de um modelo de regressão linear múltipla na forma y_k = β₀ + β₁x_1,k + β₂x_2,k + ε_k , para k ∈ {1, … ,10}; que, nesse modelo, {ε₁, ..., ε₁₀} seja um conjunto de erros aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a σ² ; e que cada resíduo produzido pelo ajuste seja escrito como r_k = y_k - ŷ_k , julgue o próximo item.

A estatística  é uma estatística qui-quadrado que permite avaliar a falta de ajuste (lack-of-fit) do modelo ajustado.

Considerando que ŷ_k denote o valor ajustado — pelo método de mínimos quadrados ordinários — da variável resposta yk de um modelo de regressão linear múltipla na forma  y_k = β₀ + β₁x_1,k + β₂x_2,k + ε_k , para k ∈ {1, … ,10}; que, nesse modelo, {ε₁, ..., ε₁₀} seja um conjunto de erros aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a σ² ; e que cada resíduo produzido pelo ajuste seja escrito como r_k = y_k - ŷ_k , julgue o próximo item.

Os valores da sequência r₁ ,…,r₁₀ são mutuamente independentes.

Considerando que ŷ_k denote o valor ajustado — pelo método de mínimos quadrados ordinários — da variável resposta yk de um modelo de regressão linear múltipla na forma y_k = β₀ + β₁x_1,k + β₂x_2,k + ε_k , para k ∈ {1, … ,10}; que, nesse modelo, {ε₁, ..., ε₁₀} seja um conjunto de erros aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a σ² ; e que cada resíduo produzido pelo ajuste seja escrito como r_k = y_k - ŷ_k , julgue o próximo item.

A distância D de Cook representa uma medida da influência. Em particular, essa medida é dada por  , na qual ŷ_k(i) denota o valor ajustado para y_k , omitindo-se o elemento i da amostra no cálculo das estimativas dos coeficientes do modelo. 

Considerando essas informações e sabendo que = 0,01, julgue o item seguinte.

Considerando essas informações e sabendo que = 0,01, julgue o item seguinte.

O coeficiente de determinação do modelo (R² ) é igual a 0,8.