Questões de Concurso Para analista judiciário - estatística

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue o item subsequente.

Ocorre autocorrelação dos erros caso os erros da regressão sigam um processo autorregressivo de ordem 1, ou seja, um AR(1).

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue o item subsequente.

Como regra geral, a presença de autocorrelação dos erros é um problema que não pode ser corrigido, de modo que a modelagem por regressão deve ser abandonada quando detectado esse problema.

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue o item subsequente.

O teste de Durbin–Watson é um teste que permite identificar a autocorrelação serial de primeira ordem.

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue o item subsequente.

A autocorrelação dos erros, desde que não seja unitária em termos absolutos, insere um viés nas estimativas da variável dependente.

Considerando um modelo de regressão linear com erros heteroscedásticos, julgue o item seguinte.

Para um modelo de regressão linear múltiplo, o teste de White permite detectar a heteroscedasticidade a partir da regressão de cada erro estimado da regressão original com as variáveis explicativas e seus inversos.