Questões de Concurso Para analista judiciário - estatística

Considerando que seja uma variável resposta ajustada por um modelo de regressão em função de uma variável explicativa X, que x₁, ... ,x_n representem as réplicas de X e que â e sejam as estimativas dos parâmetros do modelo, julgue o item a seguir.

Em um modelo linear , a hipótese de homoscedastiscidade significa que a variância dos erros deve ser constante, e o valor esperado dos erros deve ser zero.

Considerando que seja uma variável resposta ajustada por um modelo de regressão em função de uma variável explicativa X, que x₁, ... ,x_n representem as réplicas de X e que â e sejam as estimativas dos parâmetros do modelo, julgue o item a seguir.

Em um modelo linear , com coeficientes obtidos pelo método dos mínimos quadrados ordinários, sendo , a média dos valores estimados de Y é igual à média dos valores de X multiplicados por

Considerando que seja uma variável resposta ajustada por um modelo de regressão em função de uma variável explicativa X, que x₁, ... ,x_n representem as réplicas de X e que â e sejam as estimativas dos parâmetros do modelo, julgue o item a seguir.

Um modelo na forma , em que e , apesar de ser exponencial em sua estrutura original, é linearizável, podendo ser tratado pelos métodos de regressão linear.

Considerando que seja uma variável resposta ajustada por um modelo de regressão em função de uma variável explicativa X, que x₁, ... ,x_n representem as réplicas de X e que â e sejam as estimativas dos parâmetros do modelo, julgue o item a seguir.

No método de mínimos quadrados, a condição de estimativas não viesadas significa que os erros terão variância positiva.

A partir dessas informações e sabendo que os dados seguem uma distribuição normal, julgue o item subsequente.

Na situação em questão, em que os dados seguem uma distribuição normal, o teste não paramétrico de Wilcoxon é menos poderoso que o teste t de Student.