Questões de Concurso Para especialista em regulação - economia

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Q435593 Economia
No modelo de regressão linear simples yt = a + βxt + ut , yt é a variável dependente, xt é a variável independente, a e β são parâmetros imagem-008.jpg são parâmetros estimados, respectivamente, de a e β, ut é o termo de erro e n é o número de observações. No que tange ao problema ótimo de minimização da soma dos quadrados dos resíduos, julgue os itens subsequentes.

A derivada parcial da soma dos quadrados dos resíduos em relação ao parâmetro estimado imagem-010.jpg é igual a imagem-009.jpg
Alternativas
Q435592 Economia
Um modelo, para N pessoas, é expresso por log(salárioit) = θ1 + θ2d2t + Xit γ + δ1 feminino + δ2d2 t feminino + c i + uit em que i é o indicativo do indivíduo, com i = 1, 2, ..., N e té o indicativo do tempo, com t= 1, 2. Nesse modelo12 , γ ,δ1 e δ2 são parâmetros, Xitsão as variáveis que afetam o salário e d2t é uma variável de tempo, com d2t = 1 se t = 2 e d2t = 0 se t = 1, uit é o erro de estimação e ci é o efeito não observado. Supondo que E ( u it| feminino,Xi1, Xi2,ci ) = 0, para t = 1, 2 e i= 1, 2,.., N, julgue os itens seguintes. 
O modelo refere-se a um problema de efeitos aleatórios.
Alternativas
Q435591 Economia
Um modelo, para N pessoas, é expresso por log(salárioit) = θ1 + θ2d2t + Xit γ + δ1 feminino + δ2d2 t feminino + c i + uit em que i é o indicativo do indivíduo, com i = 1, 2, ..., N e té o indicativo do tempo, com t= 1, 2. Nesse modelo12 , γ ,δ1 e δ2 são parâmetros, Xitsão as variáveis que afetam o salário e d2t é uma variável de tempo, com d2t = 1 se t = 2 e d2t = 0 se t = 1, uit é o erro de estimação e ci é o efeito não observado. Supondo que E ( u it| feminino,Xi1, Xi2,ci ) = 0, para t = 1, 2 e i= 1, 2,.., N, julgue os itens seguintes.

Considerando-se pessoas de sexos diferentes, mas com habilidades e características semelhantes, elas terão crescimento médio de salários diferentes se δ2 não for significativamente diferente de 0 (em termos estatísticos).
Alternativas
Q435590 Economia
Um modelo, para N pessoas, é expresso por log(salárioit) = θ1 + θ2d2t + Xit γ + δ1 feminino + δ2d2 t feminino + c i + uit em que i é o indicativo do indivíduo, com i = 1, 2, ..., N e té o indicativo do tempo, com t= 1, 2. Nesse modelo12 , γ ,δ1 e δ2 são parâmetros, Xitsão as variáveis que afetam o salário e d2t é uma variável de tempo, com d2t = 1 se t = 2 e d2t = 0 se t = 1, uit é o erro de estimação e ci é o efeito não observado. Supondo que E ( u it| feminino,Xi1, Xi2,ci ) = 0, para t = 1, 2 e i= 1, 2,.., N, julgue os itens seguintes.

O parâmetro θ2 refere-se ao segundo período e mensura o crescimento no salário das pessoas em relação ao primeiro período.
Alternativas
Q435589 Economia
Um modelo, para N pessoas, é expresso por log(salárioit) = θ1 + θ2d2t + Xit γ + δ1 feminino + δ2d2 t feminino + c i + uit em que i é o indicativo do indivíduo, com i = 1, 2, ..., N e té o indicativo do tempo, com t= 1, 2. Nesse modelo12 , γ ,δ1 e δ2 são parâmetros, Xitsão as variáveis que afetam o salário e d2t é uma variável de tempo, com d2t = 1 se t = 2 e d2t = 0 se t = 1, uit é o erro de estimação e ci é o efeito não observado. Supondo que E ( u it| feminino,Xi1, Xi2,ci ) = 0, para t = 1, 2 e i= 1, 2,.., N, julgue os itens seguintes.

Na falta de hipóteses adicionais, não é possível estimar o intercepto (base do primeiro período) θ1 nem o coeficiente δ1.
Alternativas
Q435588 Economia
Um modelo, para N pessoas, é expresso por log(salárioit) = θ1 + θ2d2t + Xit γ + δ1 feminino + δ2d2 t feminino + c i + uit em que i é o indicativo do indivíduo, com i = 1, 2, ..., N e té o indicativo do tempo, com t= 1, 2. Nesse modelo12 , γ ,δ1 e δ2 são parâmetros, Xitsão as variáveis que afetam o salário e d2t é uma variável de tempo, com d2t = 1 se t = 2 e d2t = 0 se t = 1, uit é o erro de estimação e ci é o efeito não observado. Supondo que E ( u it| feminino,Xi1, Xi2,ci ) = 0, para t = 1, 2 e i= 1, 2,.., N, julgue os itens seguintes.


Os coeficientes do modelo devem ser estimados pelo método de mínimos quadrados ordinários empilhados (pooled OLS)
Alternativas
Q435587 Economia
A respeito dos modelos VAR, julgue o item abaixo.

Na especificação VAR, é necessária a definição das variáveis endógenas para que se corrija o problema de identificação do modelo.
Alternativas
Q435586 Economia
Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.

Se o efeito não observado for correlacionado com algum elemento da matriz de regressores, a estimação por painel empilhado (pooled) é viesada e inconsistente.
Alternativas
Q435585 Economia
Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.

Se T = 2, em que T indica o número de períodos, então os estimadores de efeitos fixos e de primeira diferença produzem os mesmos estimadores e as mesmas estatísticas de teste.
Alternativas
Q435584 Economia
Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.

Como regra geral, se o objetivo do pesquisador for encontrar a característica não observada da unidade de corte transversal (cross-section), o modelo em painel deve ser estimado por efeitos aleatórios.
Alternativas
Q435583 Economia
Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.

onsidere um modelo estimado por efeitos aleatórios cujos erros combinados são dados por u it = v i+ eit,| em que i é o indicador do indivíduo e t é o indicador do tempo. Considere, ainda, que os erros possuem variância σ2v e σ2e , identicamente e independentemente distribuídos. Nessa situação, é correto afirmar que a correlação cor(uit , uis) pode ser expressa por pode ser expressa por cor(uit , uis) = imagem-011.jpg, em que s ≠ t.
Alternativas
Q435582 Economia
Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.

No modelo estimado por efeitos aleatórios, a correlação entre o efeito não observado e a matriz de regressores é não nula.
Alternativas
Q435581 Economia
Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes.

Os valores críticos do teste ADF (augmented Dickey-Fuller), utilizados para verificar cointegração, diferem daqueles utilizados para se testar a estacionariedade das séries temporais.
Alternativas
Q435580 Economia
Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes.

Caso um processo de média móvel MA(1) possa ser representado na forma invertida como um processo autorregressivo de ordem infinita, sua função de autocorreção parcial decairá exponencialmente para zero.
Alternativas
Q435578 Economia
Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes

Considerando-se que em um modelo macroeconômico de séries temporais, cujos coeficientes foram estimados por mínimos quadrados ordinários, R2 tenha apresentado uma variável explicativa com tendência e coeficiente acima de 0,80, que as estatísticas referentes às variáveis explicativas tenham indicado significância estatística dos seus respectivos coeficientes, e que o valor de Durbin-Watson seja igual a 0,25, é correto afirmar que a regressão estimada não foi espúria.
Alternativas
Q435577 Economia
Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes.

A função de autocorrelação de um processo AR(1), Cor( yt , y t- k ) cresce exponencialmente à medida que k aumenta.
Alternativas
Q435576 Economia
Em relação à violação das hipóteses do modelo clássico de regressão pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue os itens subsecutivos.

Se houver heterocedasticidade residual, os valores da estatística t pertinentes às estimativas dos coeficientes do modelo serão inferiores ao que se espera sob a condição de homocedasticidade dos erros aleatórios
Alternativas
Q435575 Economia
Em relação à violação das hipóteses do modelo clássico de regressão pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue os itens subsecutivos.

Ainda que os erros aleatórios do modelo sejam considerados heterocedásticos, os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos coeficientes são não viciados e consistentes.
Alternativas
Q435574 Economia
Em relação à violação das hipóteses do modelo clássico de regressão pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue os itens subsecutivos.

A presença de multicolinearidade pode provocar alteração no sinal esperado nas estimativas dos coeficientes do modelo.
Alternativas
Q435573 Economia
Em relação à violação das hipóteses do modelo clássico de regressão pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue os itens subsecutivos.

Sob heterocedasticidade, as estimativas por mínimos quadrados generalizados produzem melhores resultados do que aqueles que são produzidos pelo método de mínimos quadrados ordinários.
Alternativas
Respostas
141: E
142: E
143: E
144: C
145: C
146: E
147: E
148: C
149: C
150: E
151: E
152: E
153: C
154: C
155: E
156: E
157: E
158: C
159: C
160: C