Questões de Concurso Para analista legislativo
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Em relação ao GMM, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) O GMM é particularmente útil em situações em que as variáveis explicativas são endógenas, fornecendo uma maneira de obter estimadores consistentes mesmo na presença de endogeneidade.
( ) Na estimação por GMM, um teste de Hansen ajuda a confirmar a presença de instrumentos fracos, garantindo que os estimadores sejam consistentes e eficientes.
( ) Instrumentos fracos são um problema no GMM porque podem levar a estimativas com viés e variâncias grandes, comprometendo a validade dos resultados.
( ) Diferentemente do método de variáveis instrumentais, o GMM não pode ser usado para estimar modelos com erros padrão heteroscedásticos.
As afirmativas são, respectivamente,
Considerando esses modelos, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) O modelo VAR deve ser usado quando as séries temporais são não estacionárias de ordem 1 e têm uma relação de cointegração.
( ) A função impulso-resposta em modelos VAR permite analisar como uma variável é afetada por choques temporários em outra variável ao longo do tempo, mas essa análise não é possível em modelos VEC.
( ) Em modelos VEC, o termo de correção de erro é incorporado para ajustar o relacionamento de longo prazo entre as séries temporais cointegradas após choques temporários, algo que não é diretamente modelado em VAR tradicionais.
( ) A decomposição de variância em modelos VAR ajuda a entender a proporção da variância de previsão de cada variável que pode ser atribuída a choques em si mesma versus choques nas outras variáveis, uma análise que também é aplicável em modelos VEC.
As afirmativas são, respectivamente,
Assinale a opção que melhor descreve uma diferença chave entre um processo estocástico estacionário e um não estacionário.
Considere um economista que busca estimar a relação entre a receita tributária (Y) e a produção industrial (X) no Brasil.
Suponha que o resultado do teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF) foi aplicado para testar a presença de raiz unitária em cada uma das séries e rendeu o seguinte resultado:
• Y: p-valor do teste = 0,15 (15%);
• X: p-valor do teste = 0,001 (ou 0,1%).
Nesse caso, avalie as afirmativas a seguir.
I. Receita tributária é uma série estacionária e produção industrial tem uma raiz unitária.
II. Receita tributária e produção industrial podem ser cointegradas.
III. O pesquisador deveria usar como variável dependente a primeira diferença da série de Receita tributária. Isso poderia resolver o problema de estacionariedade do modelo.
Está correto o que se afirma em
Nesse caso, assinale a opção que melhor descreve um requisito fundamental para que uma variável Z seja considerada um instrumento válido para X.