Admite-se como forma variante de colocação pronominal no tre...

Verbo auxiliar + verbo no gerúndio – ênclise ou próclise no auxiliar; (ex: Os alunos foram retirando-se. Os alunos foram-se retirando. Os alunos se foram retirando.) 

Estava: verbo auxiliar

Acontecendo: verbo no gerúndio

Também é correto: "Alguma coisa lhe estava acontecendo".

No caso de locuções verbais, quando o verbo principal for constituído por um infinitivo ou um gerúndio, se não houver palavra atrativa, o pronome oblíquo virá depois do verbo auxiliar (com hífen), antes do principal (sem hífen) ou depois do verbo principal (com hífen).

Ex: Devo-lhe esclarecer o ocorrido. / Devo lhe esclarecer o ocorrido./  Devo esclarecer-lhe o ocorrido.

Havendo palavra atrativa, o pronome poderá ser colocado antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal.

Ex: Não estavam chamando-me. / Não me estavam chamando.

A questão propõe: 

Alguma (pronome indefinido - palavra atrativa) coisa lhe estava(verbo auxiliar) acontecendo.

Então, a afirmativa está correta.

Abraços e força a todos!

o verbo '' acontecendo'' está no gerúndio. aceitará sempre ênclise mesmo que haja fator atrativo de próclise. Então, admite forma variante de colocação pronominal sim - correta a questão.

Gabarito: CORRETO

Regra do 123.13.12.1 (corresponde aos locais em que podem ser empregados abaixo)

Verbo Auxiliar ___ Verbo Principal___

INFINITIVO OU GERUNDIO (ar, er, ir - ndo): 

a) Sem fator atrativo de próclise --> 123 

b) Com fator atrativo de próclise --> 13

PARTICÍPIO (ada, ido) : 

a) Sem fator atrativo de próclise --> 12

b) Com fator atrativo de próclise --> 1