Considere um processo estocástico com a seguinte forma funci...

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Q1983573

Ano: 2022 Banca: VUNESP Órgão: EsFCEx Prova: VUNESP - 2022 - EsFCEx - Estatística |

Q1983573 Estatística

Considere um processo estocástico com a seguinte forma funcional:

em que {e_t}_t∈Z representa uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, em que E[e_t] = 0 e Var[e_t] = σ² . É correto afirmar que a função de autocovariância do processo {y_t }_t≥1 é tal que

Cov(y_t+h,y_t) = σ² (-0,6)^h

Cov(y_t+h,y_t) = σ (0,6)^h / 0,64

Cov(y_t+h,y_t) = σ² / 0,64

Cov(y_t+h,y_t) = σ² (0,6)^h / 0,64

Cov(y_t+h,y_t) = (0,6)^h/ 0,64

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