Correlacione os modelos para séries temporais às suas
respectivas definições, e assinale a opção que apresenta a
sequência correta. MODELOS I - Modelos não lineares II - Modelos estruturais III- Modelos ARIMA DEFINIÇÕES( ) São modelos desse tipo: modelo de nivel local e modelo de
tendência linear local.
( ) São modelos autorregressivos
integrados e de médias
móveis .
( ) São modelos desse tipo: modelos
da familia ARCH-GARCH e
modelos de volatilidade estocástica.
O objetivo é modelar
o que se chama de volatilidade
que é a variância condicional
de uma variável,
comumente um retorno.( ) Descrevem três classes de
processos : processos lineares
estacionários, processos lineares
não estacionários
homogêneos e processos de
memória longa.

Question

Correlacione os modelos para séries temporais às suas
respectivas definições, e assinale a opção que apresenta a
sequência correta.     MODELOS I - Modelos não lineares II - Modelos estruturais III- Modelos ARIMA DEFINIÇÕES(  ) São modelos desse tipo: modelo de nivel local e modelo de
tendência linear local.
(  ) São modelos autorregressivos
integrados e de médias
móveis .
(  ) São modelos desse tipo: modelos
da familia ARCH-GARCH e
modelos de volatilidade estocástica.
O objetivo é modelar
o que se chama de volatilidade
que é a variância condicional
de uma variável,
comumente um retorno.(  ) Descrevem três classes de
processos : processos lineares
estacionários, processos lineares
não estacionários
homogêneos e processos de
memória longa. Alternativa A: (I) (III) (II) (III) Ou Alternativa B: (II) (III) (I) (III) Ou Alternativa C: (III) (I) (III) (II) Ou Alternativa D: (II) (III) (I) (II) Ou Alternativa E: (III) (I) (I) (II)

Marinha do Brasil · Accepted Answer

Alternativa [B] (II) (III) (I) (III)

SEU FUTURO MERECE ESSA CHANCE!

SEU FUTURO MERECE ESSA CHANCE!

Correlacione os modelos para séries temporais às suas respe...

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