Questões de Economia - Econometria para Concurso
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Se â denota a estimativa de mínimos quadrados ordinários do coeficiente angular a, então â = 7,2.
Considerando os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários, assumindo que todas as hipóteses do Modelo Clássico de Regressão Linear são satisfeitas, para um modelo de regressão simples amostral do tipo
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I. Mantendo os demais fatores constantes, quanto maior a variabilidade nos valores da variável X, maior tende a ser a amplitude do intervalo de confiança.
II. Mantendo os demais fatores constantes, quanto maior o nível de significância escolhido, maior tende a ser a amplitude do intervalo de confiança.
III. Mantendo os demais fatores constantes, quanto maior o número de observações da amostra, menor tende a ser a amplitude do intervalo de confiança.
Assinale a alternativa correta
Um economista elaborou um modelo de séries temporais com o objetivo de prever o número de queimadas ( Yt ) em um dado município do Estado de Santa Catarina. Para um número de observações suficientemente grande para valer as propriedades assintóticas, o economista obteve o seguinte resultado ao aplicar, com sucesso, a metodologia BoxJenkins:
Analise as proposições em relação à informação.
I. A série é estacionária com a raiz do polinômio característico do processo AR igual a 2.
II. A série é invertível com a raiz do polinômio característico do processo MA igual a 1,5. III. E(Yt) = 120
IV. E(Yt - E(Yt))2 = 1
Assinale a alternativa correta: