Questões de Concurso
Sobre econometria em economia
Foram encontradas 455 questões
Ano: 2009
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANAC
Prova:
CESPE - 2009 - ANAC - Especialista em Regulação - Economia |
Q49666
Economia
Texto associado
Considere duas variáveis aleatórias, V e Z, em que V possui
distribuição binomial com n = 1 e p = 0,2, enquanto Z possui
distribuição binomial com n = 1 e p = 0,8. Considerando que a
covariância entre V e Z é igual a 0,04, julgue os itens que se
seguem.
distribuição binomial com n = 1 e p = 0,2, enquanto Z possui
distribuição binomial com n = 1 e p = 0,8. Considerando que a
covariância entre V e Z é igual a 0,04, julgue os itens que se
seguem.
O coeficiente de correlação entre V e Z é superior a 0,20.
Q38378
Economia
Seja o modelo de regressão linear múltipla da população envolvendo a variável dependente Y e (k?1) variáveis ex-plicativas 
constantes de modo que nem todas sejam simultaneamente iguais a zero. Tem-se aqui um caso de violação das hipóteses básicas do modelo de regressão linear múltipla denominado
constantes de modo que nem todas sejam simultaneamente iguais a zero. Tem-se aqui um caso de violação das hipóteses básicas do modelo de regressão linear múltipla denominado
Q38375
Economia
Seja X uma variável aleatória normalmente distribuída representando o salário dos empregados em um determinado ramo de atividade. Uma amostra aleatória de 100 empregados foi selecionada e apurou-se um intervalo de confiança de 95% para a média de X como sendo [760,80; 839,20], supondo a população de tamanho infinito e sabendo-se que o desvio padrão populacional é igual a R$ 200,00. Caso o tamanho da amostra tivesse sido de 1.600 e obtendo-se a mesma média anterior, o intervalo de confiança de 95% apresentaria uma amplitude igual a
Q38374
Economia
Um empresário espera, para o próximo exercício, obter os seguintes faturamentos brutos para a sua empresa em função dos cenários "Bom", "Médio" e "Ruim":
A variância do respectivo faturamento bruto, em (R$ 1.000,00)2, é igual a
A variância do respectivo faturamento bruto, em (R$ 1.000,00)2, é igual a
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
BACEN
Provas:
CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2
|
CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 3 |
Q25687
Economia
Uma carteira de investimentos se compõe de dois ativos, A e B, cujos retornos esperados e desvios padrões de retornos estão expressos na tabela abaixo.
A participação em valor de A na carteira é de 50%. Se a covariância entre os retornos de A e de B for nula, é possível afirmar que o retorno esperado e o desvio padrão do retorno da carteira serão, em % a.a., respectivamente,
A participação em valor de A na carteira é de 50%. Se a covariância entre os retornos de A e de B for nula, é possível afirmar que o retorno esperado e o desvio padrão do retorno da carteira serão, em % a.a., respectivamente,
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
BACEN
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 |
Q25665
Economia
.No modelo de análise de regressão 
, as variáveis X são chamadas independentes; as colunas de X são ditas linearmente independentes e os elementos de 
, por hipótese, são distribuídos independentemente. Com relação aos significados de independência usados acima, pode-se afirmar que
I - os
são independentemente distribuídos para que se possam estimar os parâmetros
pelo método de mínimos quadrados;
II - as variáveis X são ditas independentes porque não dependem de y;
III - as colunas de X são linearmente independentes para que essas variáveis não sejam correlacionadas.
É correto o que se afirma em
, as variáveis X são chamadas independentes; as colunas de X são ditas linearmente independentes e os elementos de , por hipótese, são distribuídos independentemente. Com relação aos significados de independência usados acima, pode-se afirmar queI - os
são independentemente distribuídos para que se possam estimar os parâmetros pelo método de mínimos quadrados;II - as variáveis X são ditas independentes porque não dependem de y;
III - as colunas de X são linearmente independentes para que essas variáveis não sejam correlacionadas.
É correto o que se afirma em
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
BACEN
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 |
Q25662
Economia
.Seja uma série estacionária 
, caracterizada por um processo autorregressivo de ordem um [AR(1)]:
, caracterizada por um processo autorregressivo de ordem um [AR(1)]:
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
BACEN
Provas:
CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2
|
CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 3 |
Q25661
Economia
Analisando a tabela ANOVA acima, considere as conclusões a seguir.
É correto APENAS o que se conclui em
Q24583
Economia
Um vendedor possui a seguinte preferência: 
Esse vendedor recebe a seguinte oferta de trabalho: "Você irá receber um salário de R$ 100 mais um percentual de 10% sobre as suas vendas." Sabendo-se que o vendedor tem a probabilidade p = 0,5 de vender R$ 3.000 e uma probabilidade (1 - p) de vender R$ 8.000, assinale a alternativa correta.
Esse vendedor recebe a seguinte oferta de trabalho: "Você irá receber um salário de R$ 100 mais um percentual de 10% sobre as suas vendas." Sabendo-se que o vendedor tem a probabilidade p = 0,5 de vender R$ 3.000 e uma probabilidade (1 - p) de vender R$ 8.000, assinale a alternativa correta.
Ano: 2008
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
BNDES
Prova:
CESGRANRIO - 2008 - BNDES - Profissional Básico - Economia |
Q9296
Economia
Um pesquisador de mobilidade social tem acesso a um grande banco de dados com informações, num certo ano, sobre a escolaridade do filho(a), do pai, da mãe e sobre o sexo do filho(a). Decide estimar uma regressão linear na qual a variável dependente é a escolaridade do filho(a), as demais sendo as variáveis independentes. A respeito dessa regressão, marque a afirmativa INCORRETA.
Ano: 2021
Banca:
IBFC
Órgão:
Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Prova:
IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN - Economista |
Q1885157
Economia
Uma Variável Aleatória (V.A) é uma variável
(geralmente representada por X) que tem um valor
numérico único (determinado aleatoriamente)
para cada resultado de um experimento. Assinale
a alternativa incorreta a respeito de uma V.A.
Ano: 2019
Banca:
COPS-UEL
Órgão:
Prefeitura de Londrina - PR
Prova:
COPS-UEL - 2019 - Prefeitura de Londrina - PR - Economista |
Q1169692
Economia
Em um modelo simplificado de economia aberta, pode-se definir a taxa de câmbio real pela expressão a seguir.
E = e P*/P
Sendo E a taxa de câmbio real, e a taxa de câmbio nominal, P∗ o índice de preços da moeda estrangeira de referência (Dólar), e P o índice de preços da moeda nacional (Real).
Considere os dados para os períodos 2017 e 2018 a seguir.
Período e P∗ P
março/2018 R$ 3,00 / US$ 1 100 100
abril/2018 R$ 3,30 / US$ 1 102 110
Em relação às variações cambiais, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a valorização/desvalorização observada entre os períodos.
Q497929
Economia
Suponha que um consumidor tenha uma função utilidade do tipo:
em que b > 0, Sua restrição orfamentária e dada por px1 + x2 = y , em que p e o preçoo do bem x1 e y a renda.
A quantidade do bem x1 que maximiza a sua utilidade, e
em que b > 0, Sua restrição orfamentária e dada por px1 + x2 = y , em que p e o preçoo do bem x1 e y a renda.A quantidade do bem x1 que maximiza a sua utilidade, e
Q445401
Economia
Sejam A e B dois eventos possíveis e P(.) a função probabilidade. Se A e B são disjuntos então:
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia |
Q435579
Economia
Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes
Considerando um processo autorregressivo estacionário, é possível demonstrar que Cov( Yt , Y t-2 ) = Ø2 σy2, em que Ø < 1 é uma constante e σy2 é a variância de Y.
Considerando um processo autorregressivo estacionário, é possível demonstrar que Cov( Yt , Y t-2 ) = Ø2 σy2, em que Ø < 1 é uma constante e σy2 é a variância de Y.
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