Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries ...

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Q435579 Economia
Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes

Considerando um processo autorregressivo estacionário, é possível demonstrar que Cov( Yt , Y t-2 ) = Ø2 σy2, em que Ø < 1 é uma constante e σy2 é a variância de Y.
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