Questões de Economia - Finanças para Concurso

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Q1884488 Economia

Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item. 


Na estimação do VAR não paramétrico, a elevação da volatilidade da economia fará que o capital alocado para a cobertura dos riscos seja majorado. 

Alternativas
Q1884487 Economia

Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item. 


Se o analista utiliza uma série de dados com 200 informações para o cálculo do VAR não paramétrico, ele não será capaz de alcançar o intervalo de confiança de 99,9% para a cobertura dos riscos incorridos.

Alternativas
Q1884485 Economia

Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.  


A fronteira eficiente é o lugar geométrico em que as carteiras dominantes estão situadas e, portanto, alcança-se a maximização do retorno dado o risco.

Alternativas
Q1884484 Economia

Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.  


A taxa efetiva anual de um título que paga uma taxa nominal de 12% capitalizada mensalmente será de (1 + 0,12/12)12 - 1.

Alternativas
Q1884482 Economia

Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.  


Um título sem cupom, com prazo de vencimento de 6 anos, valor de face padrão de mercado, possui duration modificada de 5,0, considerando-se que a taxa de juros de mercado é de 20% ao ano.

Alternativas
Respostas
241: C
242: C
243: C
244: C
245: C