Questões de Economia - Finanças para Concurso
Foram encontradas 1.419 questões
Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item.
Na estimação do VAR não paramétrico, a elevação da
volatilidade da economia fará que o capital alocado para a
cobertura dos riscos seja majorado.
Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item.
Se o analista utiliza uma série de dados com 200
informações para o cálculo do VAR não paramétrico, ele não
será capaz de alcançar o intervalo de confiança de 99,9%
para a cobertura dos riscos incorridos.
Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.
A fronteira eficiente é o lugar geométrico em que as carteiras
dominantes estão situadas e, portanto, alcança-se a
maximização do retorno dado o risco.
Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.
A taxa efetiva anual de um título que paga uma taxa nominal
de 12% capitalizada mensalmente será de (1 + 0,12/12)12 - 1.
Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.
Um título sem cupom, com prazo de vencimento de 6 anos,
valor de face padrão de mercado, possui duration modificada
de 5,0, considerando-se que a taxa de juros de mercado é de
20% ao ano.