No mercado financeiro, os derivativos são instrumentos que ...
Em relação aos derivativos, os contratos que preveem a troca de obrigações de pagamentos periódicos ou fluxos de caixa futuros, por um certo período de tempo, são denominados contratos de
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No mercado de swap, negocia-se a troca de rentabilidade entre dois bens. Pode-se definir o contrato de swap como um acordo, entre duas partes, que estabelecem a troca de fluxo de caixa tendo como base a comparação da rentabilidade entre dois bens. A operação de swap é muito semelhante à operação a termo, uma vez que sua liquidação ocorre integralmente no vencimento.
Obrigada!
ex: o hedger busca através das operações de compra e venda a futuro eliminar o risco de perdas decorrentes das variações de preços das commodities. Podemos ter duas posições de hedge no contrato futuro: hedger de venda (por exemplo, um produtor de commodities agrícolas) ou hedger de compra (por exemplo, um industrial que fabrica produtos a partir de commodities). O hedger de venda abre mão de realizar a venda por preços melhores em troca de não correr o risco de ter que, no futuro, vender por preços mais baixos. Já o hedger de compra abre mão da possibilidade de comprar por menos para deixar de correr o risco de uma alta abrupta nos preços da commodity de seu interesse. Ou seja, o hedger de venda procura defender-se da queda dos preços da commodity a ser vendida no futuro, e hedger de compra procura defender-se da alta dos preços das commodities que tem interesse em comprar no futuro
hedge é da parte de derivativos , é como se fosse um seguro de preço. Objetiva proteger o participante do mercado físico de um bem ou ativo contra variações adversas de taxas, moedas ou preços.
Espero ter ajudado !
Quando aparecer a palavra-chave: troca a resposta é swaps.
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