Questões de Estatística - Análise de séries temporais para Concurso
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Q34486
Estatística
Texto associado
Considerando a tabela acima, que apresenta a movimentação
anual de cargas no porto de Santos de 2003 a 2007, em milhões
de toneladas/ano e associa as quantidades de carga movimentadas
para exportação e importação às variáveis X e Y,
respectivamente, julgue o item subsequente.
Considerando a tabela acima, que apresenta a movimentação
anual de cargas no porto de Santos de 2003 a 2007, em milhões
de toneladas/ano e associa as quantidades de carga movimentadas
para exportação e importação às variáveis X e Y,
respectivamente, julgue o item subsequente.
As séries estatísticas apresentadas na tabela formam três séries temporais.
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
BACEN
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 |
Q25666
Estatística
.Sobre séries temporais, analise as proposições a seguir.
I - Se um processo MA(1) for estacionário, ele pode ser representado como um processo autorregressivo (AR) de ordem infinita.
II - Se um processo AR(1) for estacionário, ele pode ser representado por um processo de médias móveis (MA) de ordem infinita.
III - Uma série de tempo é um conjunto ordenado de variáveis aleatórias, isto é, um processo estocástico, portanto uma série de tempo y(t) pode ser representada pela função de densidade conjunta dos yt
; assim, trabalhar com uma série de tempo é inferir sobre o processo estocástico com uma única realização desse processo.
É(São) correta(s) a(s) proposição(ões)
I - Se um processo MA(1) for estacionário, ele pode ser representado como um processo autorregressivo (AR) de ordem infinita.
II - Se um processo AR(1) for estacionário, ele pode ser representado por um processo de médias móveis (MA) de ordem infinita.
III - Uma série de tempo é um conjunto ordenado de variáveis aleatórias, isto é, um processo estocástico, portanto uma série de tempo y(t) pode ser representada pela função de densidade conjunta dos yt
; assim, trabalhar com uma série de tempo é inferir sobre o processo estocástico com uma única realização desse processo.É(São) correta(s) a(s) proposição(ões)
Ano: 2009
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TRT - 17ª Região (ES)
Prova:
CESPE - 2009 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Estatística |
Q19630
Estatística
Texto associado
Considerando que uma série temporal 
, em que
t = 1, ..., n, e
representa o número de processos judiciais
julgados por um tribunal no mês t, segue um processo
SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1)
com uma constante, julgue os itens
subsequentes.
, em quet = 1, ..., n, e
representa o número de processos judiciaisjulgados por um tribunal no mês t, segue um processo
SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1)
com uma constante, julgue os itenssubsequentes.
A série temporal
..., n, é estacionária.
..., n, é estacionária.
Ano: 2022
Banca:
FGV
Órgão:
Senado Federal
Prova:
FGV - 2022 - Senado Federal - Consultor Legislativo - Orçamento e Análise Econômica |
Q1984164
Estatística
Considere o seguinte modelo de séries temporais:
Yt = aXt + et ,
em que et segue distribuição Normal N(0,σ 2 ), com 0 < σ2 < ∞ e t=1,...,T. Além disso, et é independente ao longo de t. Se a = 1, então conclui-se que
Yt = aXt + et ,
em que et segue distribuição Normal N(0,σ 2 ), com 0 < σ2 < ∞ e t=1,...,T. Além disso, et é independente ao longo de t. Se a = 1, então conclui-se que
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTT
Prova:
CESPE - 2013 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Economia |
Q447648
Estatística
Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o item que se segue.
Os componentes do vetor X1 são ditos cointegrados de ordem d,b se todos os seus componentes são integrados de ordem d e existe um vetor ß tal que a combinação linear entre X1 e ß é integrada de ordem d-b.
Os componentes do vetor X1 são ditos cointegrados de ordem d,b se todos os seus componentes são integrados de ordem d e existe um vetor ß tal que a combinação linear entre X1 e ß é integrada de ordem d-b.
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