Questões de Concurso Sobre desigualdades estatísticas (markov, tchebycheff, bernoulli) em estatística

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Q223614 Estatística
Sobre cadeias de Markov, analise.

I. Uma cadeia de Markov Imagem 071.jpg tem probabilidades de transição homogêneas se as probabilidades de transição para um passo são fixas e não variam com o tempo.

II. O tempo de ocupação de estados para cadeias de Markov de tempo contínuo segue uma distribuição binomial no qual X(t) permanece em um determinado estado para um intervalo de tempo aleatório normalmente distribuído.

III. A função de massa de probabilidade conjunta para (k + 1) instantes de tempo arbitrários de uma cadeia de Markov é dada por:

Imagem 072.jpg


Assinale
Alternativas
Q265929 Estatística
Imagem 020.jpg

A matriz acima corresponde à matriz de transição de estados de uma cadeia de Markov em tempo discreto. Julgue o item com base na matriz.
Os estados 3 e 5 são absorventes.
Alternativas
Q265928 Estatística
Imagem 020.jpg

A matriz acima corresponde à matriz de transição de estados de uma cadeia de Markov em tempo discreto. Julgue o item com base na matriz.
O estado 4 da matriz P é transiente.
Alternativas
Q265927 Estatística
Imagem 020.jpg

A matriz acima corresponde à matriz de transição de estados de uma cadeia de Markov em tempo discreto. Julgue o item com base na matriz.
Os estados 1 e 2 dessa cadeia de Markov são recorrentes.
Alternativas
Q265926 Estatística
Imagem 020.jpg

A matriz acima corresponde à matriz de transição de estados de uma cadeia de Markov em tempo discreto. Julgue o item com base na matriz.
A probabilidade de o processo sair do estado 1 e passar para o estado 2, em dois passos, é igual a 0,49.
Alternativas
Q265921 Estatística
Considerando X1, X2 e X3 três valores gerados independentemente a partir de uma distribuição de Bernoulli com probabilidade de sucesso igual a 0,3, julgue o item.
A soma Y = 2X1 + 2X2 + 2X3 pode ser vista como uma realização de uma distribuição binomial com parâmetros n = 6 e p = 0,3.
Alternativas
Q224251 Estatística
Considerando as desigualdades usuais em teoria de probabilidades,
julgue o próximo item.

Suponha que X seja uma variável aleatória com esperança finita. Isto garante que a média da variável aleatória Y = exp(X) também será finita.
Alternativas
Q224250 Estatística
Considerando as desigualdades usuais em teoria de probabilidades,
julgue o próximo item.

Suponha que uma variável aleatória X tenha média zero e variância finita e que, pela desigualdade unilateral de Chebyshev, P(X≥ 25) ≤ 0,25. Nesse caso, a variância de X será superior a 200.
Alternativas
Q224249 Estatística
Considerando as desigualdades usuais em teoria de probabilidades,
julgue o próximo item.

Supondo que para um sistema de TV ser considerado adequado a frequência do sinal desse sistema não deve diferir em mais de 100 Hz do valor médio para o canal e considerando que, para o sistema de TV X, a oscilação de frequência do sinal tenha desvio padrão igual a 9 Hz, então, a partir da desigualdade de Chebyshev, é correto afirmar que a probabilidade de o sistema X não ser considerado adequado será superior a 0,001.
Alternativas
Q224244 Estatística
Considerando uma sequência de lançamentos de Bernoulli, julgue
o item subsecutivo.

Se, de uma urna em que há nA bolas da cor azul e nV bolas da cor vermelha, forem retiradas, simultaneamente, n bolas(n < nA + nV < ∞) e o número X de bolas da cor azul for registrado, então a distribuição de X seguirá uma distribuição binomial.
Alternativas
Q133757 Estatística
Imagem 007.jpg

Considerando que uma cadeia de Markov seja representada pelo
dígrafo ilustrado acima, julgue os itens a seguir.

Se o processo inicia-se no estado 1, 2 ou 3, então, o número esperado de passos até a absorção é 4, 5 ou 5, respectivamente.
Alternativas
Q133756 Estatística
Imagem 007.jpg

Considerando que uma cadeia de Markov seja representada pelo
dígrafo ilustrado acima, julgue os itens a seguir.

Para a cadeia de Markov representada pelo dígrafo mostrado acima, a matriz fundamental é expressa por

Imagem 010.jpg
Alternativas
Q133755 Estatística
Imagem 007.jpg

Considerando que uma cadeia de Markov seja representada pelo
dígrafo ilustrado acima, julgue os itens a seguir.

A cadeia de Markov representada pelo dígrafo acima é absorvente e a matriz de transição P, na forma canônica, tem a representação mostrada a seguir, em que cada elemento Imagem 008.jpg representa a probabilidade de transição do estado i para o estado j.

Imagem 009.jpg
Alternativas
Q133754 Estatística
Imagem 007.jpg

Considerando que uma cadeia de Markov seja representada pelo
dígrafo ilustrado acima, julgue os itens a seguir.

Se o processo inicia-se no estado 1, 2 ou 3, então, a probabilidade de ser absorvido no estado 4 é 5/24, 7/24 ou 1/2, respectivamente.
Alternativas
Q133753 Estatística
Uma cadeia de Markov é denominada irredutível
(ou ergódica) caso qualquer estado possa ser transformado em
qualquer outro estado, não necessariamente em um único passo.
Uma cadeia de Markov com matriz de transição P é regular caso
exista um número inteiro positivo n tal que todos os elementos da
matriz potência Imagem 001.jpg sejam estritamente positivos.

Julgue os seguintes itens a respeito desses conceitos.

O dígrafo abaixo representa uma cadeia de Markov regular.

Imagem 006.jpg
Alternativas
Q133752 Estatística
Uma cadeia de Markov é denominada irredutível
(ou ergódica) caso qualquer estado possa ser transformado em
qualquer outro estado, não necessariamente em um único passo.
Uma cadeia de Markov com matriz de transição P é regular caso
exista um número inteiro positivo n tal que todos os elementos da
matriz potência Imagem 001.jpg sejam estritamente positivos.

Julgue os seguintes itens a respeito desses conceitos.

Considere que, na matriz P mostrada a seguir, cada elemento Imagem 005.jpg represente a probabilidade de transição do estado i para o estado j.

Imagem 004.jpg

A partir dessas informações, é correto afirmar que a matriz P é a matriz de transição de uma cadeia de Markov regular.
Alternativas
Q133751 Estatística
Uma cadeia de Markov é denominada irredutível
(ou ergódica) caso qualquer estado possa ser transformado em
qualquer outro estado, não necessariamente em um único passo.
Uma cadeia de Markov com matriz de transição P é regular caso
exista um número inteiro positivo n tal que todos os elementos da
matriz potência Imagem 001.jpg sejam estritamente positivos.

Julgue os seguintes itens a respeito desses conceitos.

Considere que, na matriz P mostrada abaixo, cada elemento Imagem 002.jpg represente a probabilidade de transição do estado ipara o estado j.

Imagem 003.jpg

Em face dessas informações, é correto afirmar que a matriz P é a matriz de transição de uma cadeia de Markov irredutível.
Alternativas
Q133750 Estatística
Uma cadeia de Markov é denominada irredutível
(ou ergódica) caso qualquer estado possa ser transformado em
qualquer outro estado, não necessariamente em um único passo.
Uma cadeia de Markov com matriz de transição P é regular caso
exista um número inteiro positivo n tal que todos os elementos da
matriz potência Imagem 001.jpg sejam estritamente positivos.

Julgue os seguintes itens a respeito desses conceitos.

Algum elemento da matriz de transição P de uma cadeia de Markov regular pode ser zero.
Alternativas
Q106140 Estatística
Julgue o próximo item, referente a uma cadeia de Markov Imagem 043.jpg ..., com espaço de estados {1, 2, ..., 10}.

O estado 10 será transiente, se e somente se, caso a cadeia tenha início no estado 10, então a probabilidade de esse estado ser observado em um número finito de passos for nula.
Alternativas
Q106133 Estatística
Julgue os itens subsecutivos, relativos a programação linear (PL).

As restrições de tipo desigualdade devem ser reescritas sob a forma de igualdade com a introdução de variáveis de folga.
Alternativas
Respostas
61: C
62: E
63: C
64: C
65: E
66: E
67: E
68: C
69: E
70: E
71: E
72: C
73: C
74: E
75: C
76: E
77: E
78: C
79: E
80: C