Questões de Estatística - Funções de Probabilidade p(x) e Densidade f(x) para Concurso
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Considere a variável aleatória Y = 4X - 1. Seja g(y) a função densidade de probabilidade de Y. Nessas condições, g(y), para os valores de Y onde essa função é diferente de zero, é dada por
Zt= ΦZ t-1- θa t-1+ at
onde at é o ruído branco de média zero e variância σ2 e θ e Φ são os parâmetros do modelo. Considere as seguintes afirmações:
I. Se -1 < Φ < 1, essa série é estacionária.
II. Se Φ = 1, o processo Wt = Zt - Zt-1, é um MA(1) estacionário.
III. A função de densidade espectral de Zt é dada por f(λ)=
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IV. Se Φ = 1, a função de previsão do processo, denotada por
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Está correto o que se afirma APENAS em
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onde k é uma constante apropriada para garantir que f(x) seja uma função densidade de probabilidade. Selecionando-se, aleatoriamente e com reposição, 5 valores de X dentro do intervalo 0 < x < 2, a probabilidade de que exatamente 3 sejam inferiores a 1 é igual a
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fX (x) =( 1+ θ).xθ , se x ∈ (0,1) e zero caso contrário.
Sobre o momento ordinário de ordem k da distribuição de probabilidades, é possível afirmar que E ( Xk) é igual a: