Questões de Estatística - Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) para Concurso
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Com a finalidade de identificar o modelo, devem ser observadas a função de autocorrelação (FAC) e a função de autocorrelação parcial (FACP) da série com uma diferença que está ilustrada nos gráficos a seguir.
Seja a notação de modelo tipo ARIMA (p, d, q), sendo p, a ordem da parte autorregressiva; d, o grau da diferenciação; e q, a ordem da parte de médias móveis.
O modelo que melhor representa a série temporal é:
I: zt = 0,4zt-1 + 0,8zt-2 + εt
II: zt = 0,8zt-1 - 0,4zt-2 + εt
III: zt = - 0,4zt-1 + 0,8zt-2 + εt
Sendo (ε1, ε2, ..., εt ) variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, iid, com média zero e variância constante, ou seja, os εt' s, formam uma sequência de ruídos brancos.
A condição de estacionariedade é satisfeita somente no(s) modelo(s):
Com base nas informações acima, conclui-se que a proporção de “não respostas” era de:
Acerca da distribuição de probabilidades de uma variável aleatória X normalmente distribuída com média μ e variância σ2 , avalie as afirmativas a seguir.
I. A variável Z = (X – μ)/σ tem distribuição normal padrão.
II. Se M é a mediana de X, então M > μ.
III. P[ X > μ ] = 0,5.
Está correto o que se afirma em
Uma variável aleatória discreta X tem a seguinte distribuição de probabilidades:
A média de X é igual a
Julgue o item que se segue, em relação à análise de variância, técnica estatística utilizada para a comparação das médias de uma variável aleatória numérica em mais de duas populações.
A variável numérica cujas médias sejam comparadas em três
ou mais populações é chamada de variável de tratamento, ou
fator, ou variável explanatória, ou variável independente.
Uma universidade está fazendo um estudo para verificar a distribuição dos tempos que os alunos do curso de mestrado levam até a defesa da dissertação. Os dados a seguir mostram a função de probabilidade desses tempos, em meses.
Considerando essas informações, julgue o item subsequente.
Em média, os alunos levam mais de 24 meses para concluir o
mestrado.
Acerca de uma variável aleatória X com distribuição normal, com média μ e variância σ2 ,avalie as afirmativas a seguir.
I. Se m é a mediana de X então m = μ
II. A probabilidade de que X seja maior do que μ + 0,1σ é maior do que 0,5.
III. A variável Z = (X - μ)/ σ tem distribuição normal com média 0 e variância 1.
Está correto o que se afirma em
23; 34; 30; 22; 34; 53; 34; 28; 30; 22
A soma dos valores da média, da moda e da mediana desses dados é igual a
A figura apresentada representa a distribuição de frequências
absolutas de uma contagem X de ocorrências de certo evento
administrativo. Se a e b representam, respectivamente, a mediana
e a moda da variável X, então, a + b é igual a
As previsões de demanda nos meses 6 e 12 são, respectivamente:
Considerando que uma amostra aleatória simples U1 ,…,Un seja retirada de uma distribuição uniforme contínua no intervalo [0,1], em que n é número ímpar, e considerando que Ūn denote a média amostral e Ũn represente a mediana amostral, julgue o item a seguir.
12n (Ūn - 0,5) converge para uma distribuição normal padrão.
Considerando que uma amostra aleatória simples U1 ,…,Un seja retirada de uma distribuição uniforme contínua no intervalo [0,1], em que n é número ímpar, e considerando que Ūn denote a média amostral e Ũn represente a mediana amostral, julgue o item a seguir.
Para todo n suficientemente grande, Var[Ũn] > Var[Ūn].
Considerando que uma amostra aleatória simples U1 ,…,Un seja retirada de uma distribuição uniforme contínua no intervalo [0,1], em que n é número ímpar, e considerando que Ūn denote a média amostral e Ũn represente a mediana amostral, julgue o item a seguir.
E[Ũn] = 0,5
e (100,30; 400,18; 207,01; 508,00; 912,11) Considerando esses valores, sobre a média e a variância dos retornos durante esses cinco dias, é correto afirmar que:
onde os resíduos εi são assumidos independentes e identicamente distribuídos com média 0 e variância σ2 . Observamos retornos conforme a tabela a seguir.
Note que as médias amostrais de R e M são
, e as variâncias amostrais de R e M são ambas 0,025. Assumindo-se o modelo CAPM e Rf = 5%, se a média do excesso de retorno para o mercado é 10%, a estimativa da média do excesso de retorno para o ativo é de:
Assinale a alternativa que apresenta respectivamente os resultados mais próximos para a média, mediana, moda e desvio padrão desse conjunto de números.
Considerando que
seja a média amostral e que X(1) = min{X1, ..., Xn) e X(n) = max{X1, ..., Xn) denotem as estatísticas extremais, julgue o item que se segue.
A variância de
é igual a 
Considerando que
seja a média amostral e que X(1) = min{X1, ..., Xn) e X(n) = max{X1, ..., Xn) denotem as estatísticas extremais, julgue o item que se segue.
X(n) - 1 é um estimador de máxima verossimilhança para o parâmetro a.
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