Questões de Matemática Atuarial para Concurso
Foram encontradas 77 questões
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais |
Q54418
Matemática Atuarial
Texto associado
Uma seguradora prevê, no ano de 2008, como valor
esperado de sinistros produzidos em uma de suas carteiras, o
montante de R$ 600.000,00. O número de riscos que produz esse
montante de sinistros perfaz 2.000 apólices com início de
vigência em 1.º/7/2007 e mais 500 apólices, com início de
vigência em 1.º/7/2008, tendo, ambos os grupos de apólices,
vigência anual. A importância segurada de cada apólice é fixada
em R$ 20.000,00, e a seguradora adota a margem de segurança
de 5% e, como carregamento de despesas, 20% do prêmio
comercial.
Com base nessas informações, julgue os itens subseqüentes,
referentes à situação apresentada.
esperado de sinistros produzidos em uma de suas carteiras, o
montante de R$ 600.000,00. O número de riscos que produz esse
montante de sinistros perfaz 2.000 apólices com início de
vigência em 1.º/7/2007 e mais 500 apólices, com início de
vigência em 1.º/7/2008, tendo, ambos os grupos de apólices,
vigência anual. A importância segurada de cada apólice é fixada
em R$ 20.000,00, e a seguradora adota a margem de segurança
de 5% e, como carregamento de despesas, 20% do prêmio
comercial.
Com base nessas informações, julgue os itens subseqüentes,
referentes à situação apresentada.
O valor do prêmio comercial individual anual é inferior a R$ 640,00.
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais |
Q54417
Matemática Atuarial
Texto associado
Uma seguradora prevê, no ano de 2008, como valor
esperado de sinistros produzidos em uma de suas carteiras, o
montante de R$ 600.000,00. O número de riscos que produz esse
montante de sinistros perfaz 2.000 apólices com início de
vigência em 1.º/7/2007 e mais 500 apólices, com início de
vigência em 1.º/7/2008, tendo, ambos os grupos de apólices,
vigência anual. A importância segurada de cada apólice é fixada
em R$ 20.000,00, e a seguradora adota a margem de segurança
de 5% e, como carregamento de despesas, 20% do prêmio
comercial.
Com base nessas informações, julgue os itens subseqüentes,
referentes à situação apresentada.
esperado de sinistros produzidos em uma de suas carteiras, o
montante de R$ 600.000,00. O número de riscos que produz esse
montante de sinistros perfaz 2.000 apólices com início de
vigência em 1.º/7/2007 e mais 500 apólices, com início de
vigência em 1.º/7/2008, tendo, ambos os grupos de apólices,
vigência anual. A importância segurada de cada apólice é fixada
em R$ 20.000,00, e a seguradora adota a margem de segurança
de 5% e, como carregamento de despesas, 20% do prêmio
comercial.
Com base nessas informações, julgue os itens subseqüentes,
referentes à situação apresentada.
A taxa de risco anual e a taxa pura anual correspondem, respectivamente, a 2,40% e 2,55%.
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais |
Q54416
Matemática Atuarial
Texto associado
Uma seguradora prevê, no ano de 2008, como valor
esperado de sinistros produzidos em uma de suas carteiras, o
montante de R$ 600.000,00. O número de riscos que produz esse
montante de sinistros perfaz 2.000 apólices com início de
vigência em 1.º/7/2007 e mais 500 apólices, com início de
vigência em 1.º/7/2008, tendo, ambos os grupos de apólices,
vigência anual. A importância segurada de cada apólice é fixada
em R$ 20.000,00, e a seguradora adota a margem de segurança
de 5% e, como carregamento de despesas, 20% do prêmio
comercial.
Com base nessas informações, julgue os itens subseqüentes,
referentes à situação apresentada.
esperado de sinistros produzidos em uma de suas carteiras, o
montante de R$ 600.000,00. O número de riscos que produz esse
montante de sinistros perfaz 2.000 apólices com início de
vigência em 1.º/7/2007 e mais 500 apólices, com início de
vigência em 1.º/7/2008, tendo, ambos os grupos de apólices,
vigência anual. A importância segurada de cada apólice é fixada
em R$ 20.000,00, e a seguradora adota a margem de segurança
de 5% e, como carregamento de despesas, 20% do prêmio
comercial.
Com base nessas informações, julgue os itens subseqüentes,
referentes à situação apresentada.
O valor do prêmio puro individual anual é superior a R$ 540,00.
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais |
Q54415
Matemática Atuarial
Texto associado
Uma seguradora prevê, no ano de 2008, como valor
esperado de sinistros produzidos em uma de suas carteiras, o
montante de R$ 600.000,00. O número de riscos que produz esse
montante de sinistros perfaz 2.000 apólices com início de
vigência em 1.º/7/2007 e mais 500 apólices, com início de
vigência em 1.º/7/2008, tendo, ambos os grupos de apólices,
vigência anual. A importância segurada de cada apólice é fixada
em R$ 20.000,00, e a seguradora adota a margem de segurança
de 5% e, como carregamento de despesas, 20% do prêmio
comercial.
Com base nessas informações, julgue os itens subseqüentes,
referentes à situação apresentada.
esperado de sinistros produzidos em uma de suas carteiras, o
montante de R$ 600.000,00. O número de riscos que produz esse
montante de sinistros perfaz 2.000 apólices com início de
vigência em 1.º/7/2007 e mais 500 apólices, com início de
vigência em 1.º/7/2008, tendo, ambos os grupos de apólices,
vigência anual. A importância segurada de cada apólice é fixada
em R$ 20.000,00, e a seguradora adota a margem de segurança
de 5% e, como carregamento de despesas, 20% do prêmio
comercial.
Com base nessas informações, julgue os itens subseqüentes,
referentes à situação apresentada.
O número de riscos expostos no ano de 2008 corresponde a 1.250.
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais |
Q54414
Matemática Atuarial
Texto associado
Atualmente, no Brasil, em face do cenário econômico, os fundos
de pensão vêm implementando ferramentas de gerenciamento
de riscos, como, por exemplo, o ALM (Asset Liability
Management), para subsidiar processos de tomada de decisão
quanto à alocação de recursos para investimentos. A respeito da
ferramenta ALM, julgue os seguintes itens.
de pensão vêm implementando ferramentas de gerenciamento
de riscos, como, por exemplo, o ALM (Asset Liability
Management), para subsidiar processos de tomada de decisão
quanto à alocação de recursos para investimentos. A respeito da
ferramenta ALM, julgue os seguintes itens.
A ferramenta de ALM que considera o modelo estocástico vislumbra, além do casamento de ativos e passivos, analisar a sensibilidade das principais variáveis utilizadas para mensuração do passivo atuarial.
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais |
Q54413
Matemática Atuarial
Texto associado
Atualmente, no Brasil, em face do cenário econômico, os fundos
de pensão vêm implementando ferramentas de gerenciamento
de riscos, como, por exemplo, o ALM (Asset Liability
Management), para subsidiar processos de tomada de decisão
quanto à alocação de recursos para investimentos. A respeito da
ferramenta ALM, julgue os seguintes itens.
de pensão vêm implementando ferramentas de gerenciamento
de riscos, como, por exemplo, o ALM (Asset Liability
Management), para subsidiar processos de tomada de decisão
quanto à alocação de recursos para investimentos. A respeito da
ferramenta ALM, julgue os seguintes itens.
Um dos modelos de ALM mais utilizados pelos atuários no Brasil é o determinístico, que prevê uma sistemática dinâmica, com base em simulações por métodos estatísticos.
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais |
Q54412
Matemática Atuarial
Texto associado
Atualmente, no Brasil, em face do cenário econômico, os fundos
de pensão vêm implementando ferramentas de gerenciamento
de riscos, como, por exemplo, o ALM (Asset Liability
Management), para subsidiar processos de tomada de decisão
quanto à alocação de recursos para investimentos. A respeito da
ferramenta ALM, julgue os seguintes itens.
de pensão vêm implementando ferramentas de gerenciamento
de riscos, como, por exemplo, o ALM (Asset Liability
Management), para subsidiar processos de tomada de decisão
quanto à alocação de recursos para investimentos. A respeito da
ferramenta ALM, julgue os seguintes itens.
De forma geral, o ALM tem como objetivo apurar os riscos dos passivos atuariais, de modo a compatibilizar os riscos e retornos do patrimônio investido.
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais |
Q54410
Matemática Atuarial
Texto associado
As tábuas biométricas consistem em tabelas ordenadas por idade
x com as respectivas probabilidades de vida, morte, morbidez e
invalidez das pessoas, resultantes de observação das ocorrências
em grupos populacionais específicos. A respeito desse assunto,julgue os itens seguintes.
x com as respectivas probabilidades de vida, morte, morbidez e
invalidez das pessoas, resultantes de observação das ocorrências
em grupos populacionais específicos. A respeito desse assunto,julgue os itens seguintes.
O custo do benefício de pensão por morte tem relação direta com a tábua de mortalidade: quanto mais agravadas forem as probabilidades de morte, intrínsecas em determinada tábua de mortalidade, menor será o custo com relação à pensão por morte.
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais |
Q54409
Matemática Atuarial
Texto associado
As tábuas biométricas consistem em tabelas ordenadas por idade
x com as respectivas probabilidades de vida, morte, morbidez e
invalidez das pessoas, resultantes de observação das ocorrências
em grupos populacionais específicos. A respeito desse assunto,julgue os itens seguintes.
x com as respectivas probabilidades de vida, morte, morbidez e
invalidez das pessoas, resultantes de observação das ocorrências
em grupos populacionais específicos. A respeito desse assunto,julgue os itens seguintes.
As tábuas de mortalidade clássicas consideram que as probabilidades de morte para um grupo homogêneo de pessoas dependem exclusivamente da idade alcançada, sendo que, no caso de aposentadorias decorrentes de invalidez, as probabilidades de morte dependem da idade de entrada em invalidez e da duração da mesma. Na literatura atuarial clássica, tábuas de mortalidade construídas a partir dessas probabilidades são denominadas tábuas seletas de mortalidade.
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais |
Q54405
Matemática Atuarial
Texto associado
Regimes financeiros são formas utilizadas para comandar o
ingresso das contribuições necessárias à cobertura das despesas
com o pagamento de benefícios e administração em um plano de
benefícios previdenciários. Relativamente aos regimes financeiros
e métodos de financiamento em planos previdenciários, julgue os
itens subseqüentes.
ingresso das contribuições necessárias à cobertura das despesas
com o pagamento de benefícios e administração em um plano de
benefícios previdenciários. Relativamente aos regimes financeiros
e métodos de financiamento em planos previdenciários, julgue os
itens subseqüentes.
O método de financiamento agregado consiste na formação de reservas individuais por participante, perfazendo o custo normal diferenciado para cada participante, não sendo, portanto, presumido o princípio de mutualismo.
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais |
Q54404
Matemática Atuarial
Texto associado
Regimes financeiros são formas utilizadas para comandar o
ingresso das contribuições necessárias à cobertura das despesas
com o pagamento de benefícios e administração em um plano de
benefícios previdenciários. Relativamente aos regimes financeiros
e métodos de financiamento em planos previdenciários, julgue os
itens subseqüentes.
ingresso das contribuições necessárias à cobertura das despesas
com o pagamento de benefícios e administração em um plano de
benefícios previdenciários. Relativamente aos regimes financeiros
e métodos de financiamento em planos previdenciários, julgue os
itens subseqüentes.
O cálculo atuarial desenvolvido segundo o regime financeiro de capitalização pressupõe a escolha quanto ao método de financiamento que será observado para a definição das contribuições a serem vertidas para o plano de benefícios previdenciários ao longo do tempo. No caso do método de financiamento por idade normal de entrada, é pressuposta uma idade inicial de entrada no plano previdenciário, a partir da qual é calculado atuarialmente o custo individual de maneira crescente ao longo do período laborativo.
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais |
Q54403
Matemática Atuarial
Texto associado
Regimes financeiros são formas utilizadas para comandar o
ingresso das contribuições necessárias à cobertura das despesas
com o pagamento de benefícios e administração em um plano de
benefícios previdenciários. Relativamente aos regimes financeiros
e métodos de financiamento em planos previdenciários, julgue os
itens subseqüentes.
ingresso das contribuições necessárias à cobertura das despesas
com o pagamento de benefícios e administração em um plano de
benefícios previdenciários. Relativamente aos regimes financeiros
e métodos de financiamento em planos previdenciários, julgue os
itens subseqüentes.
A utilização do regime de repartição de capitais por cobertura implica uma fundação única e antecipada dos dispêndios futuros, com a constituição de reservas de benefícios concedidos, que, a cada ano, deve equivaler ao valor presente atuarial das obrigações.
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais |
Q54402
Matemática Atuarial
Texto associado
A determinação de valores pertinentes à função de sobrevivência
geralmente é efetuada por interpolação. No entanto, é possível
adotar o processo de ajustamento da função, que consiste em
encontrar uma expressão que, embora não produza valores
absolutamente concordantes com os anteriores, ajuste-se o mais
próximo possível aos valores da realidade. Com referência aos
processos de ajustamento, também denominados leis de
mortalidade, julgue os itens a seguir.
geralmente é efetuada por interpolação. No entanto, é possíveladotar o processo de ajustamento da função, que consiste em
encontrar uma expressão que, embora não produza valores
absolutamente concordantes com os anteriores, ajuste-se o mais
próximo possível aos valores da realidade. Com referência aos
processos de ajustamento, também denominados leis de
mortalidade, julgue os itens a seguir.
Para Gompertz, a força de mortalidade, 
, apresenta crescimento exponencial, 
= 
, em que b > 0, c > 1 e 
1, e a razão corresponde a c.
, apresenta crescimento exponencial, = , em que b > 0, c > 1 e 1, e a razão corresponde a c.
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais |
Q54401
Matemática Atuarial
Texto associado
A determinação de valores pertinentes à função de sobrevivência
geralmente é efetuada por interpolação. No entanto, é possível
adotar o processo de ajustamento da função, que consiste em
encontrar uma expressão que, embora não produza valores
absolutamente concordantes com os anteriores, ajuste-se o mais
próximo possível aos valores da realidade. Com referência aos
processos de ajustamento, também denominados leis de
mortalidade, julgue os itens a seguir.
geralmente é efetuada por interpolação. No entanto, é possíveladotar o processo de ajustamento da função, que consiste em
encontrar uma expressão que, embora não produza valores
absolutamente concordantes com os anteriores, ajuste-se o mais
próximo possível aos valores da realidade. Com referência aos
processos de ajustamento, também denominados leis de
mortalidade, julgue os itens a seguir.
De acordo com de Moivre, a função de sobrevivência 
é linear e decresce em progressão aritmética com relação à idade x, em que a força de mortalidade, 
, é igual a 
.
é linear e decresce em progressão aritmética com relação à idade x, em que a força de mortalidade, , é igual a .
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais |
Q54390
Matemática Atuarial
Texto associado
Um estudo de L. Y. Wang et al., publicado no Journal
of Adolescent Health, em 2008, estabeleceu uma relação entre
o índice de massa corporal (x) de uma pessoa na adolescência e
a probabilidade de essa pessoa tornar-se obesa quando adulta, por
meio de um modelo de regressão não-linear na forma
, em que 
representa a probabilidade
esperada de uma pessoa tornar-se obesa na fase adulta, dado que,
na adolescência, a massa corporal era igual a um valor x, e ? e ?
são coeficientes do modelo. Segundo os autores do estudo,
.
Com base nessas informações, julgue os itens de 108 a 110.
of Adolescent Health, em 2008, estabeleceu uma relação entre
o índice de massa corporal (x) de uma pessoa na adolescência e
a probabilidade de essa pessoa tornar-se obesa quando adulta, por
meio de um modelo de regressão não-linear na forma
, em que representa a probabilidadeesperada de uma pessoa tornar-se obesa na fase adulta, dado que,
na adolescência, a massa corporal era igual a um valor x, e ? e ?
são coeficientes do modelo. Segundo os autores do estudo,
.Com base nessas informações, julgue os itens de 108 a 110.
Do ponto de vista de modelos lineares generalizados, a função de ligação para o modelo apresentado é
.
.
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais |
Q54389
Matemática Atuarial
Texto associado
Um estudo de L. Y. Wang et al., publicado no Journal
of Adolescent Health, em 2008, estabeleceu uma relação entre
o índice de massa corporal (x) de uma pessoa na adolescência e
a probabilidade de essa pessoa tornar-se obesa quando adulta, por
meio de um modelo de regressão não-linear na forma
, em que representa a probabilidade
esperada de uma pessoa tornar-se obesa na fase adulta, dado que,
na adolescência, a massa corporal era igual a um valor x, e ? e ?
são coeficientes do modelo. Segundo os autores do estudo,
.
Com base nessas informações, julgue os itens de 108 a 110.
of Adolescent Health, em 2008, estabeleceu uma relação entre
o índice de massa corporal (x) de uma pessoa na adolescência e
a probabilidade de essa pessoa tornar-se obesa quando adulta, por
meio de um modelo de regressão não-linear na forma
, em que representa a probabilidadeesperada de uma pessoa tornar-se obesa na fase adulta, dado que,
na adolescência, a massa corporal era igual a um valor x, e ? e ?
são coeficientes do modelo. Segundo os autores do estudo,
.Com base nessas informações, julgue os itens de 108 a 110.
A estimação dos coeficientes pode ser feita via máxima verossimilhança, e a estatística de Hosmer-Lemeshow é útil para a verificação da qualidade do ajustamento. Uma avaliação da significância estatística das estimativas encontradas para os coeficientes ? e ? pode ser feita pelo teste de Wald ou pelo teste da razão de verossimilhança.
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais |
Q54388
Matemática Atuarial
Texto associado
Um estudo de L. Y. Wang et al., publicado no Journal
of Adolescent Health, em 2008, estabeleceu uma relação entre
o índice de massa corporal (x) de uma pessoa na adolescência e
a probabilidade de essa pessoa tornar-se obesa quando adulta, por
meio de um modelo de regressão não-linear na forma
, em que representa a probabilidade
esperada de uma pessoa tornar-se obesa na fase adulta, dado que,
na adolescência, a massa corporal era igual a um valor x, e ? e ?
são coeficientes do modelo. Segundo os autores do estudo,
.
Com base nessas informações, julgue os itens de 108 a 110.
of Adolescent Health, em 2008, estabeleceu uma relação entre
o índice de massa corporal (x) de uma pessoa na adolescência e
a probabilidade de essa pessoa tornar-se obesa quando adulta, por
meio de um modelo de regressão não-linear na forma
, em que representa a probabilidadeesperada de uma pessoa tornar-se obesa na fase adulta, dado que,
na adolescência, a massa corporal era igual a um valor x, e ? e ?
são coeficientes do modelo. Segundo os autores do estudo,
.Com base nessas informações, julgue os itens de 108 a 110.
Segundo esse estudo, a probabilidade de uma pessoa tornar-se obesa na fase adulta, quando sua massa corporal na adolescência for igual a x, será igual, em média, a
.
.
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais |
Q54387
Matemática Atuarial
Texto associado
Com base nas informações do texto, julgue os itens subseqüentes.
Com base nas informações do texto, julgue os itens subseqüentes.
A função de densidade espectral das séries temporais de {
} é 
, em que 
é uma constante positiva e
.
} é , em que é uma constante positiva e .
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais |
Q54386
Matemática Atuarial
Texto associado
Com base nas informações do texto, julgue os itens subseqüentes.
Com base nas informações do texto, julgue os itens subseqüentes.
A auto-correlação parcial entre 
é igual a 
.
é igual a .
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais |
Q54385
Matemática Atuarial
Texto associado
Com base nas informações do texto, julgue os itens subseqüentes.
Com base nas informações do texto, julgue os itens subseqüentes.
A série temporal {
} é um processo fracamente estacionário.
} é um processo fracamente estacionário. 
Conheça nossos planos