Questões de Concurso Público Petrobras 2010 para Analista de Pesquisa Operacional Júnior

Uma das clássicas formulações para Séries Temporais é dada por

z_k = r_k - ∑_{i =1,p} c_ir_k-i 
onde a entrada (input) r_k é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais, em que a saída atual (z_k) é uma combinação linear da entrada nos instantes atual e passados (r_k,r_k-1, ...z_k-p) é

Uma formulação de Séries Temporais, definida por

zk = b₁.z_k-1 + r_k - c₁.r_k-1

onde a entrada (input) r_k é uma variável aleatória gaussiana e a saída atual (z_k) é uma combinação linear da saída passada e da entrada em dois instantes (k e k-1), é conhecida como processo

No caso de Séries Temporais, definidas através de um processo cujas saídas

{z_k , z_k-1, z_k-2, ... }

também denominadas observações não exibem estatísticas estacionárias, o modelo mais adequado, que pode ser usado diretamente, é o processo