Questões de Concurso Público Banco da Amazônia 2012 para Técnico Científico - Estatística

Foram encontradas 61 questões

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Q256674
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2012 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q256674 Estatística
A respeito de séries temporais, julgue os itens a seguir.

Supondo-se que {Yt } seja uma série temporal que segue um processo ARMA(p, q), em que Yt = X,t - Xt -1, é correto afirmar que, para que Yt seja estacionário, é necessário que Xt também o seja.

Alternativas
Q256675
Estatística Cálculo de Probabilidades , Probabilidade condicional, Teorema de Bayes e independência ,
Ano: 2012 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q256675 Estatística
No que se refere a processos estocásticos, julgue os próximos itens.

Considere que, na fila do tipo M/M/1/K, o sistema seja finito e comporte até K elementos. Nesse caso, é correto afirmar que a probabilidade limite de haver Nt elementos no sistema no instante t é dada por pn (t) = P(Nt = n) →   Imagem associada para resolução da questão  em que  λ   é a taxa de chegadas por unidade de tempo de elementos na fila e μ  é a taxa de atendimentos por unidade de tempo, e que tal probabilidade para a fila M/M/1 é obtida no limite K → ∞.

Alternativas
Q256677
Estatística Principais distribuições de probabilidade , Distribuição Poisson ,
Ano: 2012 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q256677 Estatística
No que se refere a processos estocásticos, julgue os próximos itens.

Considere um processo de Poisson em que Nt representa a quantidade de ocorrências registradas até o instante t, de modo que P(Nt = n) = (n!)-1 × e-λt (λt)n  . Considere, ainda, que a probabilidade de transição do estado i para o estado j seja dada por pij(t) = [ ( j - i ) ! ]-1  × e-λt ( λ t )j - i . Nesse caso, se p1,2 = p1,3(s)  e  se  s  → t, então λ  > 2

Alternativas
Q256678
Estatística Processos estocásticos ,
Ano: 2012 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q256678 Estatística
No que se refere a processos estocásticos, julgue os próximos itens.

Um processo gaussiano de Wierner, definido como W0 = 0;Wt – Ws ~ N(0; t – s), é estacionário e homocedástico.

Alternativas
Q256680
Estatística Cálculo de Probabilidades , Desigualdades estatísticas (Markov, Tchebycheff, Bernoulli) ,
Ano: 2012 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q256680 Estatística
No que se refere a processos estocásticos, julgue os próximos itens.

Considere que um processo estocástico seja gerado com base no modelo Z,0 = 0; Z1 = 0; Zn + 1 = Zn + Zn – 1 + Xn, em que X1, X2, ... sejam variáveis aleatórias de Bernoulli, independentes, com parâmetro p. Nesse caso, o processo Zn será de Markov se, e somente se, p = 0,5.

Alternativas
Respostas
51: E
52: C
53: E
54: C
55: C
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