Questões de Concurso Público BACEN 2013 para Analista - Contabilidade e Finanças

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Q484895 Conhecimentos Bancários
Com relação à regulamentação da resolução bancária no Brasil, julgue o item subsequente.

A diretoria do BACEN, em certas situações, pode afastar os dirigentes de instituições supervisionadas de suas funções e impedi-los de atuar como prepostos de administradores nessas instituições.
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Q484896 Conhecimentos Bancários
Com relação à regulamentação da resolução bancária no Brasil, julgue o item subsequente.

Depósito em conta vinculada pode, temporariamente, ser admitido pelo BACEN como forma de suprir deficiências de patrimônio de referência.
Alternativas
Q484897 Conhecimentos Bancários
Com relação à regulamentação da resolução bancária no Brasil, julgue o item subsequente.

A decretação de intervenção em instituição financeira pode se dar em função de prejuízo resultante de má gestão, mas, para a decretação de liquidação extrajudicial, é necessária a declaração prévia de falência.
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Q484898 Conhecimentos Bancários
Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue o item a seguir.

Uma hipótese importante do modelo Black-Scholes-Merton consiste na presunção de que a volatilidade do ativo é constante durante todo o período de maturação.
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Q484899 Conhecimentos Bancários
Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue o item a seguir.

O preço futuro (forward) de um ativo sob a hipótese de mercado completo no instante t para entrega em T, é o valor do ativo no vencimento (K) que faz com que o contrato futuro tenha valor zero em t. Em qualquer outro instante o contrato terá valor não nulo.
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Q484900 Conhecimentos Bancários
Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue o item a seguir.

A variação do preço de uma opção de compra é menor que a variação percentual do preço de compra da ação.
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Q484901 Economia
No que se refere à precificação de títulos públicos e privados, julgue o item subsecutivo.

O aumento da taxa de juros de mercado reduz o preço dos títulos pré-fixados, sendo essa variação maior quanto menor for a taxa de cupom.
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Q484902 Economia
No que se refere à precificação de títulos públicos e privados, julgue o item subsecutivo.

Se forem dada a maturidade e a rentabilidade inicial de um título pré-fixado, então, quanto menor for a taxa de cupom, menor será a variação percentual no preço do título decorrente de oscilações na taxa de juros de mercado.
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Q484903 Economia
Considerando a função utilidade u(x) = - e-αx + ß para todo α > 0 e que ß seja uma constante qualquer, julgue o próximo item, relativos ao comportamento do indivíduo em relação ao risco.

O coeficiente de aversão absoluta ao risco desse agente é igual a rA(x, u) = α.
Alternativas
Q484904 Economia
Considerando a função utilidade u(x) = - e-αx + ß para todo α > 0 e que ß seja uma constante qualquer, julgue o próximo item, relativos ao comportamento do indivíduo em relação ao risco.

Em um nível de riqueza x = 10, o coeficiente de aversão relativa ao risco é igual a α/10.
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Q484905 Economia
Considerando a função utilidade u(x) = - e-αx + ß para todo α > 0 e que ß seja uma constante qualquer, julgue o próximo item, relativos ao comportamento do indivíduo em relação ao risco.

O agente em análise apresenta aversão relativa ao risco constante, de modo que se a riqueza do consumidor aumentar, o percentual investido em ativos com risco se manterá constante.
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Q484906 Economia
Considerando a função utilidade u(x) = - e-αx + ß para todo α > 0 e que ß seja uma constante qualquer, julgue o próximo item, relativos ao comportamento do indivíduo em relação ao risco.

Um indivíduo avesso ao risco com aversão ao risco relativa decrescente exibirá aversão absoluta ao risco decrescente.
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Q484907 Economia
Considere que, em um modelo CAPM, o consumidor tenha um horizonte de tempo T e pretenda maximizar a função utilidade esperada apresentada a seguir:

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Em que: E(.| t) é a expectativa condicional, dadas as informações disponíveis no instante t; θ é a taxa de preferência intertemporal.

Considere, ainda, que, no instante t, o consumidor decida alocar sua riqueza em qualquer dos n ativos arriscados existentes na economia, cujo retorno (líquido) estocástico é dado por z it , com i = 1, ..., n, e que exista um ativo livre de risco com retorno rt .

Considere, por fim, que as condições de primeira ordem para o problema do consumidor sejam descritas por

U´(c t = (1 + θ) -1 E [ U´(ct+1) (1 + zit ) | t ] i = 1, ..., n (2)

U´(c t ) = (1 + θ) -1 (1 + rt ) E[U´(ct+1) | t] (3)

Com base nesse conjunto de informações, julgue o item seguinte.

Quanto maior for a covariância do ativo com a utilidade do consumo do agente, menor será o retorno esperado do ativo.
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Q484908 Economia
Considere que, em um modelo CAPM, o consumidor tenha um horizonte de tempo T e pretenda maximizar a função utilidade esperada apresentada a seguir:

imagem-004.jpg

Em que: E(.|t) é a expectativa condicional, dadas as informações disponíveis no instante t; θ é a taxa de preferência intertemporal.

Considere, ainda, que, no instante t, o consumidor decida alocar sua riqueza em qualquer dos n ativos arriscados existentes na economia, cujo retorno (líquido) estocástico é dado por zit , com i = 1, ..., n, e que exista um ativo livre de risco com retorno rt .

Considere, por fim, que as condições de primeira ordem para o problema do consumidor sejam descritas por

U´(ct = (1 + θ) -1 E [ U´(ct+1) (1 + zit ) | t ] i = 1, ..., n (2)

U´(ct ) = (1 + θ) -1 (1 + rt ) E[U´(ct+1) | t] (3)

Com base nesse conjunto de informações, julgue o item seguinte.

Os consumidores estão dispostos a receber menor retorno do ativo com risco, caso este seja capaz de protegê-los contra um baixo consumo futuro.
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Q484909 Economia

Considere que, em um modelo CAPM, o consumidor tenha um horizonte de tempo T e pretenda maximizar a função utilidade esperada apresentada a seguir:

imagem-004.jpg

Em que: E(.| t) é a expectativa condicional, dadas as informações disponíveis no instante t; θ é a taxa de preferência intertemporal.

Considere, ainda, que, no instante t, o consumidor decida alocar sua riqueza em qualquer dos n ativos arriscados existentes na economia, cujo retorno (líquido) estocástico é dado por z it , com i = 1, ..., n, e que exista um ativo livre de risco com retorno rt .

Considere, por fim, que as condições de primeira ordem para o problema do consumidor sejam descritas por

U´(c t = (1 + θ) -1 E [ U´(ct+1) (1 + zit ) | t ] i = 1, ..., n (2)

U´(c t ) = (1 + θ) -1 (1 + rt ) E[U´(ct+1) | t] (3)

Com base nesse conjunto de informações, julgue o item seguinte.

Considere que exista um ativo composto m com retorno perfeitamente negativamente correlacionado com (c t+1), de modo que (ct+1) = Υzmt , para algum Υ > 0. Nessas circunstancias, E [zit ] = rt + ß [E[zmt - rt ]], em que

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Alternativas
Q484910 Economia
A respeito dos riscos cambial, de liquidez e de crédito, julgue o próximo item.

Tratando-se de relação à exigência de capital para a cobertura do risco de mercado, os bancos devem calcular o VaR (value at risk) utilizando a abordagem paramétrica.
Alternativas
Q484911 Economia
A respeito dos riscos cambial, de liquidez e de crédito, julgue o próximo item.

De acordo com as normas do BACEN relativas à cobertura dos riscos, o fator de ponderação a ser utilizado no cálculo da exigência de capital para o risco de liquidez é de 15% do patrimônio de referência exigido (PRE).
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Q484912 Economia
A respeito dos riscos cambial, de liquidez e de crédito, julgue o próximo item.

As exposições relativas às operações de crédito e ao arrendamento mercantil com prazo contratual superior a 24 meses exigem uma carga de capital para a cobertura do risco de crédito superior às operações de crédito consignadas com prazo inferior a 36 meses.
Alternativas
Q484913 Direito Administrativo
No que diz respeito a processo administrativo, julgue o item a seguir.

Considere uma pessoa que esteja respondendo a um processo administrativo e que não tenha atendido à intimação para apresentar suas razões de defesa. Nessa situação, essa pessoa será considerada revel e os fatos contra ela alegados serão considerados verdadeiros.
Alternativas
Q484914 Conhecimentos Bancários
Acerca das penalidades aplicadas ao sistema financeiro nacional, julgue o item que se segue.

Uma instituição financeira estrangeira para funcionar no Brasil necessita de prévia autorização do Banco Central e do Poder Executivo mediante decreto.
Alternativas
Respostas
81: C
82: C
83: E
84: C
85: C
86: E
87: C
88: E
89: C
90: E
91: E
92: C
93: C
94: C
95: C
96: E
97: E
98: E
99: E
100: E