Questões de Concurso Público TSE 2007 para Analista Judiciário - Estatística
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Uma série temporal estacionária {Yt }, t = 1, 2, ..., n, segue um processo definido pelas equações a seguir, em que {Zt } é uma seqüência de ruídos com média zero e variância σ2 .
I |A| < 1.
II |B| < 1.
III {Yt} segue um processo ARMA(1,1).
A quantidade de itens certos é igual a
Uma série temporal estacionária {Yt }, t = 1, 2, ..., n, segue um processo definido pelas equações a seguir, em que {Zt } é uma seqüência de ruídos com média zero e variância σ2 .
Uma série temporal estacionária {Yt }, t = 1, 2, ..., n, segue um processo definido pelas equações a seguir, em que {Zt } é uma seqüência de ruídos com média zero e variância σ2 .
Considerando as informações acima, julgue os itens que se seguem.
I A variância do processo Xt é igual a λ. II n+1 = Xn III E (Xn+1 - n+1) 2 = λ2 .
A quantidade de itens certos é igual a