Questões de Concurso Público TRE-RR 2015 para Analista Judiciário - Estatística
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Atenção: Para responder à questão, considere as informações e a tabela abaixo.
Uma pesquisa eleitoral foi realizada com uma amostra de 1000 eleitores com o objetivo de estudar a influência do salário mensal do eleitor, apresentada em número de salários mínimos (SM), na preferência por dois candidatos presidenciais. Os resultados obtidos foram os seguintes:
Preferência
Renda Anual em SM candidato A candidato B indecisos Total
3 5 90 180 30 300
5 11 220 160 20 400
11 17 150 140 10 300
Total 460 480 60 1000
Uma pessoa será selecionada ao acaso deste grupo de 1000 eleitores. A probabilidade de ela ter salário mensal inferior a
11 salários mínimos ou votar no candidato B é, em %, igual a
Uma pesquisa eleitoral foi realizada com uma amostra de 1000 eleitores com o objetivo de estudar a influência do salário mensal do eleitor, apresentada em número de salários mínimos (SM), na preferência por dois candidatos presidenciais. Os resultados obtidos foram os seguintes:
Preferência
Renda Anual em SM candidato A candidato B indecisos Total
3 ---- 5 90 180 30 300
5 ---- 11 220 160 20 400
11 ---- 17 150 140 10 300
Total 460 480 60 1000
Duas pessoas serão selecionadas ao acaso e com reposição dentre os 1000 eleitores. A probabilidade de exatamente uma ter salário mensal na faixa de salário mínimos 11 17 e preferir o candidato A é, em %, igual a
O seguinte modelo foi ajustado a uma série temporal de vendas de certo produto:
Zt = 3 + 0,25Zt−1 − 0,4at−1 + at , t = 1, 2, ...,
onde at é o ruído branco de média zero e variância 1.
Relativamente a esse modelo, considere as seguintes afirmações:I. É um modelo estacionário de média 3.
II. É um modelo cuja função de autocorrelação parcial é dominada por decaimento exponencial após o lag 1.
III. É um modelo invertível.
IV. É um modelo ARIMA (1,0,1).
Está correto o que se afirma APENAS em
Considere as seguintes afirmações abaixo relativas a Séries Temporais.
I. Para o modelo Zt = 1 + at − 0,73at − 1, onde at é o ruído branco de média zero e variância 2, a previsão de origem t e horizonte 1 é 1 − 0,73at .
II. Se a uma série temporal for ajustado um modelo ARIMA(1,0,0) com parâmetro φ = 0,5 , a previsão dessa série de origem t e horizonte 2 é igual ao produto do valor da série no instante t por 0,25.
III. Se f(k) é função de autocorrelação de um MA(1) que tem parâmetro θ = −0,4, então 0 < f(1) < 0,35.
IV. Uma técnica de diagnóstico para verificar se um modelo de série temporal representa adequadamente aos dados é o teste do periodograma alisado.
Está correto o que se afirma APENAS em