Pode ser demonstrado que um swap de taxas de juros, com praz...

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Q43142

Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: SUSEP Prova: ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Atuária |

Q43142 Economia

Pode ser demonstrado que um swap de taxas de juros, com prazo de cinco anos e trocas de fluxos de caixa referenciados em taxa pré e taxa flutuante a cada seis meses é equivalente a:

uma opção de compra de um ativo de renda fixa com cupons semestrais e prazo de cinco anos.

uma carteira de ações com horizonte de investimento de cinco anos, e cujas ações componentes pagam dividendos semestrais.

um título de dívida com taxa de juros flutuante e prazo de cinco anos.

uma sequência de dez forward rate agreements com vencimentos espaçados de seis em seis meses.

um swap de taxas de câmbio, com prazo de cinco anos e trocas de fluxos de caixa referenciados em taxas flutuantes em duas moedas distintas.

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