Seja a matriz de covariâncias ∑ de ordem 3x3 associada ao v...

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Q2952428
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: EBSERH Prova: INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HC-UFG) |
Q2952428 Estatística

Seja a matriz de covariâncias ∑ de ordem 3x3 associada ao vetor aleatório X’ = [X1 X2 X3], sendo que essa matriz tem 3 pares de autovalor-autovetor (λ1, e1), (λ2, e2), (λ3, e3). Os autovalores e autovetores são:


λ1 = 6,0 e e1' = [-0,385 0,925 0]

λ2 = 2,0 e e2' = [0 0 1]

λ3 = 1,0 e e3' = [0,925 0,385 0]


Então, é possível afirmar que

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