Seja o processo estocástico Zt – 0,5Zt-1 = at -0,5Zt-2 , em...

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Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: EBSERH Prova: INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HC-UFG) |

Q2952376 Estatística

Seja o processo estocástico Z_t – 0,5Z_t-1 = a_t -0,5Z_t-2 , em que Z_t é a observação temporal e a_t é o ruído branco, é possível afirmar que

o processo pode ser modelado por ARIMA(2, 0, 0) e é estacionário e inversível.

o processo pode ser modelado por ARIMA(0, 0, 2) e é estacionário e inversível.

o processo pode ser modelado por ARIMA(2, 0, 0) e é estacionário, mas não é inversível.

o processo pode ser modelado por MA( 2) e é estacionário e inversível.

o processo pode ser modelado por AR( 2) e é não estacionário e inversível.

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