Considere as informações da tabela a seguir. TABELA 5Produçã...

Questões de assuntos semelhantes

• Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1) forma uma sequência de...
• No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue. Uma série temporal é considerada estacionária se suas médias e...
• Na identificação de modelos, a análise da Função de Autocorrelação (FAC) e A Função de Autocorrelação Parcial (FACP) são extremamente importante...
•     Nos seguintes modelos de séries temporais, Xt representa uma observação e wt denota um ruído branco no instante t ∈ ℤ. I  Xt = Xt-1 −...
• Julgue o item, relativo  à análise de séries temporais.Um modelo ARMA(2, 2) não pode ser reduzido à um modelo AR(2) com o operador = 1 - B.