Em uma análise de série temporal é utilizado o modelo de méd...
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Ano: 2022
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 5ª Região (BA)
Prova:
FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2114285
Estatística
Em uma análise de série temporal é utilizado o modelo de médias móveis de primeira ordem, MA(1)
Zt = at − 0,5at-1, t ∈ Z
Onde at possui uma distribuição normal com média 0 e variância 1.
O valor da função densidade espectral no ponto 0 é dado por
Zt = at − 0,5at-1, t ∈ Z
Onde at possui uma distribuição normal com média 0 e variância 1.
O valor da função densidade espectral no ponto 0 é dado por
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função densidade espectral: f(v)=∑γ(h)e^−2πihv
No caso de um modelo MA(1)
Xt=Wt+θ1Wt−1.
a função de densidade espectral será
f(ν)=σa^2(1+θ1^2+2θ1cos(v)) /2π
Em nosso problema temos θ1=−0,5 e σa^2=1. Assim,
f(ν)=1,25−cos(v)) /2π.
Portanto, em v = 0 teremos
f(0)=1 /8π.
Gabarito: Letra A
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