O modelo autorregressivo de ordem 2 - AR(2) - que pode ser e...

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Ano: 2023 Banca: IV - UFG Órgão: MPE-AC Prova: CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística |

Q2341821 Estatística

O modelo autorregressivo de ordem 2 - AR(2) - que pode ser escrito como ∅(B)Z_t= a_t , com ∅(B) = 1 − ∅₁B −∅₂B², é estacionário se

∅₁ + ∅₂ < 1; ∅₂ − ∅₁ < 1; e −1 < ∅₁ < 1

∅₁ + ∅₂ > 1; ∅₂ − ∅₁ > 1; e −1 < ∅₁ < 1

∅₁ + ∅₂ > 1; ∅₂ − ∅₁ > 1; e −1 < ∅₂ < 1

∅₁ + ∅₂ < 1; ∅₂ − ∅₁ < 1; e −1 < ∅₂ < 1

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