Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o it...
Próximas questões
Com base no mesmo assunto
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
SECONT-ES
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - SECONT-ES - Auditor do Estado - Ciências Econômicas |
Q1963717
Economia
Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Mesmo na presença de autocorrelação serial, os estimadores
de mínimos quadrados serão não viesados e consistentes.
Comentários
Veja os comentários dos nossos alunos
CERTO.
No modelo clássico de regressão linear, mesmo na presença de autocorrelação serial, os estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) permanecem não viesados e consistentes. No entanto, a presença de autocorrelação serial pode afetar a eficiência dos estimadores, tornando-os ineficientes. Nesse caso, estimadores de mínimos quadrados generalizados (MQG) ou outros métodos robustos podem ser preferíveis para obter inferências mais precisas.
Clique para visualizar este comentário
Visualize os comentários desta questão clicando no botão abaixo
Conheça nossos planos