No modelo ARMA(1,1), ou seja, yt = 10 + 0,2 yt − 1 + εt + 0,...
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Ano: 2018
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 2ª REGIÃO (SP)
Prova:
FCC - 2018 - TRT - 2ª REGIÃO (SP) - Analista Judiciário - Estatística |
Q918334
Estatística
No modelo ARMA(1,1), ou seja, yt = 10 + 0,2 yt − 1 + εt + 0,8 εt − 1, em que εt é um ruído branco de média nula e variância
unitária, obtém-se que a variância de yt
é igual a