A variância do processo{Wt }, referido no texto, é igual a

A variância de um processo MA(1) (média móvel de ordem 1) depende do parâmetro da média móvel (θ) e da variância do ruído branco (σ2). Para um modelo MA(1), a variância (Var) do processo no tempo t é dada por:

Var(Xt)=(1+θ2)σ2

• Xt​ é a observação no tempo tt,
• θ é o parâmetro da média móvel,
• σ2 é a variância do ruído branco.

Essa expressão mostra que a variância do processo MA(1) é determinada pela soma de 1 e do quadrado do parâmetro da média móvel multiplicado pela variância do ruído branco. À medida que θ se afasta de zero, a variância do processo MA(1) aumenta.

É importante observar que, para um processo MA(1), a variância não depende do tempo (t), pois o modelo assume que o processo é estacionário em variância. Isso significa que a variância é constante ao longo do tempo.

LETRA A