No Windows Explorer, para se agrupar documentos de uma forma...

Bem lembrado pelo Jaime (restrições válidas para Windows, mas que por questões de boas práticas em computação, não se estende ao Linux), no Linux o asterisco indica um executável.

ALTERNATIVA ERRADA

Coloque os arquivos na sua ordem favorita (Classificar por)

Acertei a questão porque eu já sabia que não podemos usar asterisco em nomes de pastas e arquivos.
Não podemos usar os seguintes caracteres em um nome de arquivo: \ / ? : * " > < |

QUESTÃO ERRADA.

SOMENTE COMPLEMENTANDO COM UM MACETE, PARA LEMBRAR DOS CARACTERES QUE NÃO PODEMOS UTILIZAR EM NOME DE ARQUIVO:



    / | \               : *              < >                "?
vulcão         beijo       losango       chuva

Lembrando que esses caracteres são proibidos apenas no Windows. No Linux a proibição se limita apenas ao caracter /, embora alguns outros devam ser evitados por questões de boas práticas. Isso considerando, em ambos os casos, as configurações normais, que são as abordadas em concurso.

> (...) no Linux o asterisco indica um executável.
Não entendi essa afirmação, Fernando. No Linux não é o nome de um arquivo que o define como executável, mas um atributo. Por exemplo: se a gente faz um programa chamado, vamos dizer...  *teste, só poderemos executá-lo se conferirmos a ele o atributo de execução. Caso contrário, o asterísco, ou qualquer outro caracter que componha o seu nome, não fará diferença alguma. E, via de regra, justamente por questões de boas práticas, não é comum criar arquivos no Linux com caracteres como asterísco, interrogação, exclamação, etc. Embora válidos - e isso é importante frisar - eles não são muito utilizados. Assim, tomando como exemplo a listagem abaixo (que é parte de um diretório de uma máquina Linux) é possível ver dois arquivos marcados como executáveis (atritubo x no começo da linha) e um terceiro não executável (sem o atributo x). O detalhe perceptível é que não há asterísco nos nomes (final das linhas). Em nenhum deles, embora haja dois executáveis.

-rwxrwxr--.  1 root  jayme     10044 Dez 17 00:53 cleanswap.py
-rwxrwxr-x.  1 jayme jayme        72 Mai  6 18:34 netconfig.sh
-rw-rw-r--.  1 jayme jayme      8438 Mai  3 11:39 TODO.odt