A utilização do VAR para o cálculo do risco de mercado absol...
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Com base no mesmo assunto
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
SERPRO
Prova:
CESPE - 2013 - SERPRO - Analista - Gestão Financeira |
Q315042
Gerência de Projetos
Texto associado
Acerca do VAR (value at risk) e suas implicações como modelo de mensuração de riscos, julgue os itens subsequentes.
A utilização do VAR para o cálculo do risco de mercado absoluto de uma carteira de investimentos implica a adoção do desvio padrão dos retornos passados ou do downside risk dos retornos passados.