Supondo uma série de valores que segue um modelo ARMA(1,1) ...
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Ano: 2014
Banca:
VUNESP
Órgão:
TJ-PA
Prova:
VUNESP - 2014 - TJ-PA - Analista Judiciário - Estatística |
Q418649
Estatística
Supondo uma série de valores que segue um modelo ARMA(1,1) dado por Zt = 0,8 Zt–1 – 0,4 at–1 + at em que at é o erro aleatório no instante t e Zt é o valor no instante t. Sabendo-se que os 3 primeiros valores da série são Z1 = 1,1, Z2 = 1,2 e Z3 = 1,3 e considerando o erro aleatório no instante 1 igual a zero (a1 = 0), então a previsão para o valor Z4 utilizando-se este modelo é aproximadamente:
Comentários
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E
alguém se habilita?
Aparentemente, ele considera que o a0 e o a4 valem zero.
Dai a conta dá certo.
KKKKK
- Dado o modelo ARMA(1,1):
Zt=0,8Zt−1−0,4at−1+at
- Dados fornecidos:
- Z1=1,1
- Z2=1,2
- Z3=1,3
- a1=0
- Encontrar os erros aleatórios at:
- Para t=2:
- a2=0,32
- Para t=3:
- a3=0,468
- Prever Z4 com a4=0:
- Z4=0,8528
Como a alternativa E (0,8) é a mais próxima de 0,8528, e considerando que a previsão foi arredondada para o valor mais próximo:
A alternativa correta é E. 0,8.
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