Duas variáveis x e y apresentam covariância amostral sxy = 1...
Duas variáveis x e y apresentam covariância amostral sxy = 100 e desvios padrões amostrais sx = 10 e sy = 20. Considere um modelo de regressão linear simples para explicar o comportamento de y a partir de x : y = β0 + β1x + ε, sendo ε um ruído branco Gaussiano. Se estimarmos esse modelo, utilizando o método de mínimos quadrados ordinários, a estimativa do coeficiente de inclinação β1 será