Uma das preocupações dos administradores financeiros
é a relação risco–retorno. O modelo de precificação
de ativos (CAPM) foi desenvolvido para explicar o
comportamento dos preços dos ativos e fornecer um
mecanismo que possibilite aos investidores avaliar o
impacto do risco sobre o retorno de um ativo. Considere
as seguintes informações sobre um ativo:
● Beta = 1,2
● Taxa livre de risco = 10%
● Retorno da carteira de mercado = 15%
Com base nessas informações, o retorno mínimo
esperado desse ativo é igual a:

Question

Uma das preocupações dos administradores financeiros
é a relação risco–retorno. O modelo de precificação
de ativos (CAPM) foi desenvolvido para explicar o
comportamento dos preços dos ativos e fornecer um
mecanismo que possibilite aos investidores avaliar o
impacto do risco sobre o retorno de um ativo. Considere
as seguintes informações sobre um ativo:
●	 Beta = 1,2
●	 Taxa livre de risco = 10%
●	 Retorno da carteira de mercado = 15%
Com base nessas informações, o retorno mínimo
esperado desse ativo é igual a: Alternativa A: 5%. Ou Alternativa B: 16%. Ou Alternativa C: 6%. Ou Alternativa D: zero.

Guilherme Silva · Accepted Answer

Alternativa [B] 16%. Beta = 1,2Taxa Livre de Risco = 10%Retorno da carteira de mercado = 15% Ki = Rf + [Bi x( Km - Rf)] Onde:Ki = Retorno esperadoRf = taxa de retorno livre de riscoBi = beta de um ativo ou carteira de mercadoKm = Retorno da carteira de mercado Logo: Ki = 10% + [1,2 x( 15%-10%)]Ki = 10% + [1,2 x 5%]Ki = 10% + 6%Ki = 16% O retorno mínimo esperado é de 16%

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