Sobre risco e retorno de carteira de ativos, pode-se afirmar:

O risco sistemático afeta, no máximo, pequeno número de ativos.

Os investidores diversificados estão apenas interessados no risco sistemático.

Prêmio de risco é a metade da taxa de risco esperado da carteira de mercado.

Custo de capital é a máxima taxa de retorno exigida para um novo investimento.

O risco total de um investimento é medido pela média aritmética de suas taxas de retornos.