Home Concursos Públicos Questões Q1085435 Considere o modelo ARCH(1) descrito pela equação: É correto... Próximas questões Com base no mesmo assunto Q1085435 Economia Econometria , Ano: 2019 Banca: COVEST-COPSET Órgão: UFPE Prova: COVEST-COPSET - 2019 - UFPE - Economista | Q1085435 Economia Considere o modelo ARCH(1) descrito pela equação: É correto afirmar que: Alternativas A a variância incondicional de Yt não existe B a variância incondicional de Yt é, aproximadamente, igual a 2,2. C a distribuição incondicional de Yt possui excesso de curtose nulo. D o quarto momento não central de Y, E(Y4) é, aproximadamente, 18,12. E com os valores escolhidos para os parâmetros da referida equação, não é possível garantir a estacionariedade fraca do processo estocástico dado por Yt. Responder Você errou!   Resposta: teste Parabéns! Você acertou! teste Tirar Dúvida Gabarito Comentado (0) Aulas (16) Comentários (0) Estatísticas Cadernos Criar anotações Notificar Erro Salvar novo filtro Nome do novo filtro