Considerando que um título padrão de mercado tem pagamento a...

Vamos analisar o tema abordado na questão, que envolve o conceito de duration de um título financeiro. Este conceito é crucial para entender como as variações nas taxas de juros e nos pagamentos de cupom afetam o preço e o risco de um título.

A duration é uma medida de sensibilidade do preço de um título às mudanças na taxa de juros. Em outras palavras, indica o tempo médio ponderado que um investidor leva para recuperar seu investimento inicial em forma de pagamentos de cupom e principal.

Quando a taxa de cupom de um título aumenta, o investidor recebe mais frequentemente uma parte significativa do retorno do investimento. Isso, por sua vez, reduz o tempo médio necessário para recuperar o valor investido, diminuindo a duration do título.

Compreendendo essa dinâmica, podemos afirmar que a elevação da taxa de cupom realmente reduz a duration do título. Portanto, a alternativa correta é:

C - Certo

Não há outras alternativas para analisar, pois é uma questão de "Certo ou Errado". A afirmação está correta porque está alinhada com a teoria financeira sobre como os cupons afetam a duration.

Para estudar mais sobre esse tema, recomendo referências de livros de finanças como Investments de Zvi Bodie, Alex Kane e Alan Marcus, que aprofundam a análise de títulos e suas métricas.

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Duration: , é a média ponderada do tempo até que todos os fluxos de caixa de um título (como pagamentos de juros e principal) sejam recebidos.

Quando eu aumento a taxa de cupom reduzo o tempo da duration , pois vou antecipar uma parte maior do meu principal + juros.