Considerando o modelo CAPM em que a taxa livre de risco é de...
Considerando o modelo CAPM em que a taxa livre de risco é de 6% ano e que a expectativa de retorno do ativo de risco é de 15% ao ano, julgue o item a seguir, supondo que o investidor espera um retorno de 10% ao ano.
O investidor alocará ao menos 50% do seu capital no ativo
de risco.
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Jogando na fórmula de CAPM:
10% = 6% + B*(15%-6%)
10% - 6% = B*(9%)
4%/9% = B
B = 44%
Gabarito ERRADO.
Repare que a questão falou "AO MENOS". Portanto, pelo menos 44% no Ativo de risco.
Retorno esperado = 10%;
Retorno do Ativo Livre de Risco = 6%;
Retorno do Ativo de Risco = 15%;
Resta saber os pesos (proporções):
10/100 = 6/100 * (x) + (1-x)*15/100
10 - 15 = -9x
x = 5/9 (proporção no ativo livre de risco)
1-5/9 = 4/9 (proporção no ativo de risco)
4/9 =44%< 50%.
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