Suponha que desejamos testar o equilíbrio de longo prazo
oriundo da paridade do poder de compra (PPP) entre dois países
A e B, por meio da seguinte relação:Onde et é o logaritmo natural da taxa de câmbio nominal entre A
e B, pt é o logaritmo natural do nível de preços do país A, é o
logaritmo natural do nível de preços do país B, e qt é o logaritmo
natural da taxa de câmbio real.Ao adotar a hipótese prevista na PPP de que qt é uma série
estacionária, realiza-se um teste para verificar se as séries et, pt e são cointegradas.
Para afirmar que há cointegração entre essas séries, é necessário
que:

Question

Suponha que desejamos testar o equilíbrio de longo prazo
oriundo da paridade do poder de compra (PPP) entre dois países
A e B, por meio da seguinte relação:Onde et é o logaritmo natural da taxa de câmbio nominal entre A
e B, pt é o logaritmo natural do nível de preços do país A,  é o
logaritmo natural do nível de preços do país B, e qt é o logaritmo
natural da taxa de câmbio real.Ao adotar a hipótese prevista na PPP de que qt é uma série
estacionária, realiza-se um teste para verificar se as séries et, pt e  são cointegradas.
Para afirmar que há cointegração entre essas séries, é necessário
que: Alternativa A: o vetor de cointegração seja igual a (1,1,1); Ou Alternativa B: a série et seja I(2) e as séries pt e  sejam I(1); Ou Alternativa C: as séries et e pt sejam I(1) e a série  seja I(2); Ou Alternativa D: a série ept seja I(2) e as séries et e  sejam I(1); Ou Alternativa E: todas as séries tenham a mesma ordem de integração.

Qconcursos · Accepted Answer

Alternativa [E] todas as séries tenham a mesma ordem de integração.

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Suponha que desejamos testar o equilíbrio de longo prazo or...

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