Considerando as hipóteses e resultados relacionados ao model...

Links úteis:

https://www.suno.com.br/artigos/black-scholes/

https://capitalresearch.com.br/blog/black-and-scholes/

Foi só eu que não achou isso no material???

que diabo de prova foi essa gente

Correto.

Componente determinístico: O preço do ativo subjacente segue uma trajetória determinística, ou seja, não estocástica. Essa suposição é feita para simplificar o modelo e facilitar o cálculo do preço da opção. O preço do ativo é assumido como uma taxa de juros livre de risco constante, geralmente representada por "r" na fórmula.

Componente estocástico: O modelo incorpora a aleatoriedade e a incerteza do mercado por meio do movimento estocástico do preço do ativo subjacente. Ele assume que o logaritmo do preço do ativo segue um processo estocástico de difusão, especificamente o movimento browniano geométrico.

(Blz)

eu procurei.... li um PDF enorme , sites, vi um vídeos do Tiago reis, aprendi um monte de coisas menos o que o comando da questão pede.