Considerando as hipóteses e resultados relacionados ao model...

Tema central da questão:

O tema central desta questão é o modelo de Black-Scholes, amplamente utilizado na precificação de opções financeiras. Esse modelo é essencial para quem está se preparando para concursos na área bancária, pois envolve conceitos matemáticos aplicados às finanças, como a compreensão de componentes determinísticos e estocásticos. A questão exige que o candidato entenda que o modelo de Black-Scholes incorpora um componente aleatório que segue uma distribuição normal de probabilidade.

Alternativa correta: C - certo

A alternativa correta é a "C - certo" porque o enunciado descreve corretamente uma das suposições do modelo de Black-Scholes. Esse modelo assume que os preços dos ativos seguem um movimento browniano geométrico, que é composto por um componente determinístico (geralmente o retorno esperado do ativo) e um componente estocástico (a volatilidade do ativo), o qual segue uma distribuição normal.

Justificativa para as alternativas incorretas:

No caso dessa questão, a alternativa "E - errado" está incorreta. Se a alternativa fosse "E", significaria que a afirmação sobre o modelo Black-Scholes estaria incorreta, o que não é o caso. O enunciado descreve exatamente o comportamento dos componentes do modelo com precisão.

Para abordar questões como esta, é importante:

• Estudar o comportamento dos preços dos ativos financeiros e como a distribuição normal se aplica a eles.
• Entender os conceitos de componente determinístico e componente estocástico em modelos financeiros.

Essas estratégias ajudarão a resolver questões sobre modelos financeiros com mais confiança.

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Links úteis:

https://www.suno.com.br/artigos/black-scholes/

https://capitalresearch.com.br/blog/black-and-scholes/

Foi só eu que não achou isso no material???

que diabo de prova foi essa gente

Correto.

Componente determinístico: O preço do ativo subjacente segue uma trajetória determinística, ou seja, não estocástica. Essa suposição é feita para simplificar o modelo e facilitar o cálculo do preço da opção. O preço do ativo é assumido como uma taxa de juros livre de risco constante, geralmente representada por "r" na fórmula.

Componente estocástico: O modelo incorpora a aleatoriedade e a incerteza do mercado por meio do movimento estocástico do preço do ativo subjacente. Ele assume que o logaritmo do preço do ativo segue um processo estocástico de difusão, especificamente o movimento browniano geométrico.

(Blz)

eu procurei.... li um PDF enorme , sites, vi um vídeos do Tiago reis, aprendi um monte de coisas menos o que o comando da questão pede.