Considerando as hipóteses e resultados relacionados ao model...
Considerando as hipóteses e resultados relacionados ao modelo Black e Scholes, julgue o item a seguir.
O modelo assume um componente determinístico e outro
estocástico, o qual segue uma distribuição normal de
probabilidade.
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Links úteis:
https://www.suno.com.br/artigos/black-scholes/
https://capitalresearch.com.br/blog/black-and-scholes/
Foi só eu que não achou isso no material???
que diabo de prova foi essa gente
Correto.
Componente determinístico: O preço do ativo subjacente segue uma trajetória determinística, ou seja, não estocástica. Essa suposição é feita para simplificar o modelo e facilitar o cálculo do preço da opção. O preço do ativo é assumido como uma taxa de juros livre de risco constante, geralmente representada por "r" na fórmula.
Componente estocástico: O modelo incorpora a aleatoriedade e a incerteza do mercado por meio do movimento estocástico do preço do ativo subjacente. Ele assume que o logaritmo do preço do ativo segue um processo estocástico de difusão, especificamente o movimento browniano geométrico.
(Blz)
eu procurei.... li um PDF enorme , sites, vi um vídeos do Tiago reis, aprendi um monte de coisas menos o que o comando da questão pede.
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