Seja o modelo AR (1) que pode ser escrito na forma Φ(B)Zt ...

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Q732502

Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: EBSERH Prova: INSTITUTO AOCP - 2016 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (CH-UFPA) |

Q732502 Estatística

Seja o modelo AR (1) que pode ser escrito na forma Φ(B)Z_t = a_t em que Zt corresponde à série temporal modelada, Φ(B) é o polinômio característico e a_t é o ruído branco aleatório, é correto afirmar que as condições de estacionariedade e de inversibilidade do modelo são, respectivamente:

raízes de Φ(B) fora do círculo unitário, ou seja, > 1 e é sempre inversível.

raízes de Φ(B) dentro do círculo unitário, ou seja, < 1 e é inversível para a série com tamanho n >30.

raízes de Φ(B) na circunferência do círculo unitário, ou seja, = 1 e é inversível para a série com tamanho n >30.

raízes de Φ(B) dentro do círculo unitário, ou seja, < 1 e é inversível para a série com tamanho n > 50.

raízes de Φ(B) dentro do círculo unitário, ou seja, < 1 e é inversível para a série com tamanho n > 60.

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