Considerando que W(t) represente um processo gaussiano com ...
Considerando que W(t) represente um processo gaussiano com E[W(t)] = 0 e Var[W(t)] = t, em que t > 0, julgue o próximo item.
Se s < t, então a função de covariância desse processo será
Cov[W(s), W(t)] = t -s.
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A função de covariância entre dois processos Gaussianos é dada pela expressão:
Cov[W(s),W(t)]=min(s,t)
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