Considerando que W(t) represente um processo gaussiano com ...

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Q536057 Estatística

Considerando que W(t) represente um processo gaussiano com E[W(t)] = 0 e Var[W(t)] = t, em que t > 0, julgue o próximo item.


Se s < t, então a função de covariância desse processo será Cov[W(s), W(t)] = t -s.

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A função de covariância entre dois processos Gaussianos é dada pela expressão:

Cov[W(s),W(t)]=min⁡(s,t)

 

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