Acerca das propriedades dos estimadores de MQO em regressão ...

Conceito 1: para ser eficiente, o estimador precisa ser não viciado (viesado) e ter sua variância igual ao limite inferior de Cramer-Rao: a menor possível para estimadores não viciados.

Conceito 2: para ser consistente, o limite da variância do estimador, para n (tamanho amostral) suficientemente grande, deve tender a zero. De forma equivalente, o limite da esperança do estimador, para n suficientemente grande, deve tender ao real valor do parâmetro.

Ou seja, um estimador eficiente sempre será consistente, mas o contrário pode não ser verdade.

Eficiencia eh relativa. Comparação entre estimadores. O mais eficiente é o que tiver menor variância. GAB. E